PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UMNIX с GLIFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UMNIX с GLIFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lazard US Short Duration Fixed Income Portfolio (UMNIX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX).

UMNIX управляется Lazard. Фонд был запущен 28 февр. 2011 г.. GLIFX управляется Lazard.

Доходность

Сравнение доходности UMNIX и GLIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lazard US Short Duration Fixed Income Portfolio (UMNIX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UMNIX и GLIFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UMNIX
Lazard US Short Duration Fixed Income Portfolio		0.15%5.02%3.88%3.53%-2.72%-0.44%2.47%3.26%1.09%0.82%
GLIFX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares		6.94%23.85%6.71%10.89%-1.33%19.91%-4.51%22.27%-3.82%20.77%

Доходность по периодам

С начала года, UMNIX показывает доходность 0.15%, что значительно ниже, чем у GLIFX с доходностью 6.94%. За последние 10 лет акции UMNIX уступали акциям GLIFX по среднегодовой доходности: 1.74% против 9.98% соответственно.

UMNIX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.52%
С начала года
0.15%
6 месяцев
1.03%
1 год
3.21%
3 года*
3.76%
5 лет*
1.84%
10 лет*
1.74%

GLIFX

1 день
0.99%
1 месяц
-6.04%
С начала года
6.94%
6 месяцев
12.52%
1 год
24.17%
3 года*
14.47%
5 лет*
12.27%
10 лет*
9.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lazard US Short Duration Fixed Income Portfolio

Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares

Часто сравнивают с UMNIX:
UMNIX с ICMPXUMNIX с LZISXUMNIX с LGIUMNIX с LCAIXUMNIX с LISIXUMNIX с LZSIXUMNIX с MUIIX
Часто сравнивают с GLIFX:
GLIFX с IGFGLIFX с VISTXGLIFX с PLFRXGLIFX с PRCOXGLIFX с FKUTXGLIFX с FFIJXGLIFX с VCLT

Сравнение комиссий UMNIX и GLIFX

UMNIX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии GLIFX в 0.97%.

GLIFX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares
UMNIX
Lazard US Short Duration Fixed Income Portfolio

Доходность на риск

UMNIX vs. GLIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UMNIX
Ранг доходности на риск UMNIX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMNIX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMNIX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMNIX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMNIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMNIX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
GLIFX
Ранг доходности на риск GLIFX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLIFX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLIFX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLIFX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLIFX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLIFX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UMNIX c GLIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard US Short Duration Fixed Income Portfolio (UMNIX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UMNIXGLIFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.71

2.28

-0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.91

2.90

+0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.44

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.42

2.78

+0.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.72

11.41

-0.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UMNIX vs. GLIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UMNIX на текущий момент составляет 1.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLIFX равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UMNIX и GLIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UMNIXGLIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

2.28

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.95

1.15

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.14

0.76

+0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.02

0.85

+0.17

Корреляция

Корреляция между UMNIX и GLIFX составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UMNIX и GLIFX

Дивидендная доходность UMNIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что меньше доходности GLIFX в 6.31%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UMNIX
Lazard US Short Duration Fixed Income Portfolio		3.27%3.94%3.48%2.70%1.30%0.16%1.22%2.48%2.00%1.53%1.30%1.06%
GLIFX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares		6.31%6.22%4.26%2.95%14.81%6.21%2.59%4.44%14.29%6.94%1.91%11.33%

Просадки

Сравнение просадок UMNIX и GLIFX

Максимальная просадка UMNIX за все время составила -4.13%, что меньше максимальной просадки GLIFX в -29.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMNIX и GLIFX.

Загрузка...

Показатели просадок

UMNIXGLIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.13%

-29.65%

+25.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.04%

-9.00%

+7.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.06%

-17.15%

+13.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-4.13%

-29.65%

+25.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.72%

-6.13%

+5.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.85%

-3.35%

+2.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.33%

2.19%

-1.86%

Волатильность

Сравнение волатильности UMNIX и GLIFX

Текущая волатильность для Lazard US Short Duration Fixed Income Portfolio (UMNIX) составляет 0.50%, в то время как у Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX) волатильность равна 4.77%. Это указывает на то, что UMNIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UMNIXGLIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.50%

4.77%

-4.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.22%

7.40%

-6.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91%

10.73%

-8.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.94%

10.71%

-8.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.53%

13.25%

-11.72%