Сравнение UMNIX с BUBSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lazard US Short Duration Fixed Income Portfolio (UMNIX) и Baird Ultra Short Bond Fund (BUBSX).
UMNIX управляется Lazard. Фонд был запущен 28 февр. 2011 г.. BUBSX управляется Baird. Фонд был запущен 31 дек. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности UMNIX и BUBSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UMNIX и BUBSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMNIX Lazard US Short Duration Fixed Income Portfolio | 0.15% | 5.02% | 3.88% | 3.53% | -2.72% | -0.44% | 2.47% | 3.26% | 1.09% | 0.82% |
BUBSX Baird Ultra Short Bond Fund | 0.80% | 4.53% | 5.47% | 5.43% | 0.70% | -0.05% | 1.66% | 2.87% | 1.61% | 1.05% |
Доходность по периодам
С начала года, UMNIX показывает доходность 0.15%, что значительно ниже, чем у BUBSX с доходностью 0.80%. За последние 10 лет акции UMNIX уступали акциям BUBSX по среднегодовой доходности: 1.74% против 2.49% соответственно.
UMNIX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.52%
- С начала года
- 0.15%
- 6 месяцев
- 1.03%
- 1 год
- 3.21%
- 3 года*
- 3.76%
- 5 лет*
- 1.84%
- 10 лет*
- 1.74%
BUBSX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 0.80%
- 6 месяцев
- 1.79%
- 1 год
- 4.18%
- 3 года*
- 5.01%
- 5 лет*
- 3.33%
- 10 лет*
- 2.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UMNIX и BUBSX
И UMNIX, и BUBSX имеют комиссию равную 0.40%.
Доходность на риск
UMNIX vs. BUBSX — Ранг доходности на риск
UMNIX
BUBSX
Сравнение UMNIX c BUBSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard US Short Duration Fixed Income Portfolio (UMNIX) и Baird Ultra Short Bond Fund (BUBSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UMNIX | BUBSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.71 | 6.41 | -4.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.91 | 18.34 | -15.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 8.48 | -7.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.42 | 42.42 | -39.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.72 | 229.13 | -218.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UMNIX | BUBSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.71 | 6.41 | -4.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 | 4.44 | -3.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.14 | 3.56 | -2.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.02 | 3.12 | -2.10 |
Корреляция
Корреляция между UMNIX и BUBSX составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UMNIX и BUBSX
Дивидендная доходность UMNIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что меньше доходности BUBSX в 4.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMNIX Lazard US Short Duration Fixed Income Portfolio | 3.27% | 3.94% | 3.48% | 2.70% | 1.30% | 0.16% | 1.22% | 2.48% | 2.00% | 1.53% | 1.30% | 1.06% |
BUBSX Baird Ultra Short Bond Fund | 4.10% | 4.24% | 5.04% | 4.39% | 1.29% | 0.25% | 1.14% | 2.33% | 1.90% | 1.04% | 0.81% | 0.56% |
Просадки
Сравнение просадок UMNIX и BUBSX
Максимальная просадка UMNIX за все время составила -4.13%, что больше максимальной просадки BUBSX в -1.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMNIX и BUBSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| UMNIX | BUBSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.13% | -1.88% | -2.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.04% | -0.10% | -0.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.06% | -0.83% | -3.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -4.13% | -1.88% | -2.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.72% | 0.00% | -0.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.85% | -0.08% | -0.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.33% | 0.02% | +0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности UMNIX и BUBSX
Lazard US Short Duration Fixed Income Portfolio (UMNIX) имеет более высокую волатильность в 0.50% по сравнению с Baird Ultra Short Bond Fund (BUBSX) с волатильностью 0.20%. Это указывает на то, что UMNIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUBSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UMNIX | BUBSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.50% | 0.20% | +0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.22% | 0.46% | +0.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.91% | 0.65% | +1.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.94% | 0.75% | +1.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.53% | 0.70% | +0.83% |