Сравнение UMMGX с WFBIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Bond Fund (UMMGX) и iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund (WFBIX).
UMMGX управляется Columbia. Фонд был запущен 9 янв. 1986 г.. WFBIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 2 июл. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности UMMGX и WFBIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UMMGX и WFBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMMGX Columbia Bond Fund | 0.03% | 8.03% | 2.06% | 6.73% | -15.66% | -0.79% | 9.10% | 9.23% | -0.50% | 3.73% |
WFBIX iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund | -0.24% | 7.16% | 1.43% | 9.65% | -13.03% | -1.79% | 7.40% | 8.72% | -0.08% | 3.39% |
Доходность по периодам
С начала года, UMMGX показывает доходность 0.03%, что значительно выше, чем у WFBIX с доходностью -0.24%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции UMMGX имеют среднегодовую доходность 2.07%, а акции WFBIX немного отстают с 2.00%.
UMMGX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.33%
- С начала года
- 0.03%
- 6 месяцев
- 0.67%
- 1 год
- 4.72%
- 3 года*
- 4.20%
- 5 лет*
- 0.12%
- 10 лет*
- 2.07%
WFBIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.52%
- С начала года
- -0.24%
- 6 месяцев
- 0.40%
- 1 год
- 3.81%
- 3 года*
- 4.82%
- 5 лет*
- 0.96%
- 10 лет*
- 2.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UMMGX и WFBIX
UMMGX берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии WFBIX в 0.05%.
Доходность на риск
UMMGX vs. WFBIX — Ранг доходности на риск
UMMGX
WFBIX
Сравнение UMMGX c WFBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Bond Fund (UMMGX) и iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund (WFBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UMMGX | WFBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.31 | 0.85 | +0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.95 | 1.21 | +0.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.15 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.09 | 1.44 | +0.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.63 | 4.01 | +2.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UMMGX | WFBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 0.85 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 0.15 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.39 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.94 | 0.94 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между UMMGX и WFBIX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UMMGX и WFBIX
Дивидендная доходность UMMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, что больше доходности WFBIX в 3.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMMGX Columbia Bond Fund | 4.08% | 4.20% | 3.70% | 3.73% | 2.73% | 1.76% | 4.77% | 4.21% | 2.71% | 1.88% | 4.66% | 3.56% |
WFBIX iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund | 3.53% | 3.78% | 3.68% | 6.82% | 2.60% | 2.04% | 2.43% | 2.88% | 2.71% | 2.24% | 2.25% | 2.20% |
Просадки
Сравнение просадок UMMGX и WFBIX
Максимальная просадка UMMGX за все время составила -20.86%, что больше максимальной просадки WFBIX в -18.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMMGX и WFBIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| UMMGX | WFBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.86% | -18.68% | -2.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.76% | -2.80% | +0.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.86% | -17.84% | -3.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.86% | -18.68% | -2.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.58% | -2.15% | -0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.73% | -2.27% | -0.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.87% | 1.01% | -0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности UMMGX и WFBIX
Текущая волатильность для Columbia Bond Fund (UMMGX) составляет 1.05%, в то время как у iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund (WFBIX) волатильность равна 1.55%. Это указывает на то, что UMMGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WFBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UMMGX | WFBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.05% | 1.55% | -0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.35% | 2.57% | -0.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.43% | 4.40% | +0.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.31% | 6.37% | -0.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.18% | 5.15% | +0.03% |