Сравнение UMMGX с SHGTX
UMMGX (Columbia Bond Fund) and SHGTX (Columbia Seligman Global Technology Fund) are both mutual funds - UMMGX is a Intermediate Core Bond fund managed by Columbia, while SHGTX is a Technology Equities fund managed by Columbia. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. UMMGX charges 0.52%/yr vs 1.29%/yr for SHGTX.
Доходность
Сравнение доходности UMMGX и SHGTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
UMMGX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SHGTX
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 11.83%
- С начала года
- 56.52%
- 6 месяцев
- 49.74%
- 1 год
- 116.76%
- 3 года*
- 46.32%
- 5 лет*
- 25.41%
- 10 лет*
- 27.68%
Сравнение доходности по годам UMMGX и SHGTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMMGX Columbia Bond Fund | 0.03% | 8.03% | 2.06% | 6.73% | -15.66% | -0.79% | 9.10% | 9.23% | -0.50% | 3.73% |
SHGTX Columbia Seligman Global Technology Fund | 56.52% | 35.09% | 26.04% | 45.28% | -31.70% | 38.60% | 45.56% | 54.92% | -8.70% | 34.52% |
Correlation
The correlation between UMMGX and SHGTX is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 1994 г. | -0.11 |
The correlation between UMMGX and SHGTX shifts across timeframes, from -0.11 (all time) to 0.08 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UMMGX vs. SHGTX — Ранг доходности на риск
UMMGX
SHGTX
Сравнение UMMGX c SHGTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Bond Fund (UMMGX) и Columbia Seligman Global Technology Fund (SHGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UMMGX | SHGTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 4.51 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.93 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.04 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.66 | — |
Просадки
Сравнение просадок UMMGX и SHGTX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UMMGX | SHGTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -77.47% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.45% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -28.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -43.17% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -1.17% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -24.93% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.26% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UMMGX и SHGTX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UMMGX | SHGTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.41% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 20.09% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 26.06% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 27.42% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 26.78% | — |
Сравнение комиссий UMMGX и SHGTX
UMMGX берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии SHGTX в 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UMMGX и SHGTX
Дивидендная доходность UMMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что меньше доходности SHGTX в 5.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHGTX Columbia Seligman Global Technology Fund | 5.40% | 8.45% | 14.04% | 6.22% | 3.94% | 11.77% | 9.92% | 10.26% | 12.75% | 7.25% | 8.13% | 8.09% |
UMMGX Columbia Bond Fund | 3.41% | 4.20% | 3.70% | 3.73% | 2.73% | 1.76% | 4.77% | 4.21% | 2.71% | 1.88% | 4.66% | 3.56% |
Часто задаваемые вопросы
UMMGX and SHGTX have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для UMMGX и SHGTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор