Сравнение UMMGX с LBSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Bond Fund (UMMGX) и Columbia Dividend Income Fund Class A (LBSAX).
UMMGX управляется Columbia. Фонд был запущен 9 янв. 1986 г.. LBSAX управляется Columbia. Фонд был запущен 25 нояб. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности UMMGX и LBSAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UMMGX и LBSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMMGX Columbia Bond Fund | 0.03% | 8.03% | 2.06% | 6.73% | -15.66% | -0.79% | 9.10% | 9.23% | -0.50% | 3.73% |
LBSAX Columbia Dividend Income Fund Class A | 3.18% | 15.58% | 14.73% | 10.26% | -5.19% | 25.97% | 7.48% | 27.84% | -4.62% | 19.96% |
Доходность по периодам
С начала года, UMMGX показывает доходность 0.03%, что значительно ниже, чем у LBSAX с доходностью 3.18%. За последние 10 лет акции UMMGX уступали акциям LBSAX по среднегодовой доходности: 2.07% против 11.87% соответственно.
UMMGX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.43%
- С начала года
- 0.03%
- 6 месяцев
- 0.77%
- 1 год
- 4.54%
- 3 года*
- 4.20%
- 5 лет*
- 0.12%
- 10 лет*
- 2.07%
LBSAX
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- -3.90%
- С начала года
- 3.18%
- 6 месяцев
- 5.80%
- 1 год
- 16.55%
- 3 года*
- 14.78%
- 5 лет*
- 10.40%
- 10 лет*
- 11.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UMMGX и LBSAX
UMMGX берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии LBSAX в 0.90%.
Доходность на риск
UMMGX vs. LBSAX — Ранг доходности на риск
UMMGX
LBSAX
Сравнение UMMGX c LBSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Bond Fund (UMMGX) и Columbia Dividend Income Fund Class A (LBSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UMMGX | LBSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.31 | 1.20 | +0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.95 | 1.71 | +0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.26 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.09 | 1.74 | +0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.63 | 8.03 | -1.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UMMGX | LBSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 1.20 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 0.79 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.76 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.94 | 0.62 | +0.32 |
Корреляция
Корреляция между UMMGX и LBSAX составляет -0.14. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UMMGX и LBSAX
Дивидендная доходность UMMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, что меньше доходности LBSAX в 4.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMMGX Columbia Bond Fund | 4.08% | 4.20% | 3.70% | 3.73% | 2.73% | 1.76% | 4.77% | 4.21% | 2.71% | 1.88% | 4.66% | 3.56% |
LBSAX Columbia Dividend Income Fund Class A | 4.99% | 5.11% | 5.78% | 4.72% | 3.62% | 2.65% | 1.52% | 2.68% | 7.36% | 3.83% | 3.60% | 8.01% |
Просадки
Сравнение просадок UMMGX и LBSAX
Максимальная просадка UMMGX за все время составила -20.86%, что меньше максимальной просадки LBSAX в -47.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMMGX и LBSAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| UMMGX | LBSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.86% | -47.89% | +27.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.76% | -10.19% | +7.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.86% | -17.16% | -3.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.86% | -32.82% | +11.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.58% | -3.98% | +1.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.73% | -5.29% | +2.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.87% | 2.20% | -1.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности UMMGX и LBSAX
Текущая волатильность для Columbia Bond Fund (UMMGX) составляет 1.05%, в то время как у Columbia Dividend Income Fund Class A (LBSAX) волатильность равна 3.47%. Это указывает на то, что UMMGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LBSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UMMGX | LBSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.05% | 3.47% | -2.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.35% | 7.01% | -4.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.43% | 13.68% | -9.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.31% | 13.30% | -6.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.18% | 15.69% | -10.51% |