PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UMMGX с FMBPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UMMGX и FMBPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Bond Fund (UMMGX) и Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio (FMBPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UMMGX и FMBPX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UMMGX
Columbia Bond Fund
0.03%8.03%2.06%6.73%-15.66%-0.79%9.10%9.23%-0.50%3.73%
FMBPX
Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio
-0.06%9.03%1.04%4.44%-12.21%-1.35%4.77%6.30%1.13%2.76%

Доходность по периодам

С начала года, UMMGX показывает доходность 0.03%, что значительно выше, чем у FMBPX с доходностью -0.06%. За последние 10 лет акции UMMGX превзошли акции FMBPX по среднегодовой доходности: 2.07% против 1.46% соответственно.


UMMGX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.43%
С начала года
0.03%
6 месяцев
0.77%
1 год
4.54%
3 года*
4.20%
5 лет*
0.12%
10 лет*
2.07%

FMBPX

1 день
0.12%
1 месяц
-1.62%
С начала года
-0.06%
6 месяцев
1.75%
1 год
5.59%
3 года*
3.94%
5 лет*
0.21%
10 лет*
1.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Columbia Bond Fund

Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio

Сравнение комиссий UMMGX и FMBPX

UMMGX берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии FMBPX в 0.02%.


Доходность на риск

UMMGX vs. FMBPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UMMGX
Ранг доходности на риск UMMGX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMMGX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMMGX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMMGX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMMGX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMMGX: 5959
Ранг коэф-та Мартина

FMBPX
Ранг доходности на риск FMBPX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMBPX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMBPX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMBPX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMBPX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMBPX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UMMGX c FMBPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Bond Fund (UMMGX) и Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio (FMBPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UMMGXFMBPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

1.06

+0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.95

1.56

+0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.22

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.09

2.19

-0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.63

6.03

+0.60

UMMGX vs. FMBPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UMMGX на текущий момент составляет 1.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FMBPX равному 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UMMGX и FMBPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UMMGXFMBPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

1.06

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

0.03

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.29

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

0.25

+0.68

Корреляция

Корреляция между UMMGX и FMBPX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UMMGX и FMBPX

Дивидендная доходность UMMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, что меньше доходности FMBPX в 4.59%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UMMGX
Columbia Bond Fund
4.08%4.20%3.70%3.73%2.73%1.76%4.77%4.21%2.71%1.88%4.66%3.56%
FMBPX
Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio
4.59%4.87%4.29%3.46%2.29%1.96%2.68%3.23%3.14%2.83%2.72%2.65%

Просадки

Сравнение просадок UMMGX и FMBPX

Максимальная просадка UMMGX за все время составила -20.86%, что больше максимальной просадки FMBPX в -18.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMMGX и FMBPX.


Загрузка...

Показатели просадок


UMMGXFMBPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.86%

-18.34%

-2.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.76%

-3.15%

+0.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.86%

-18.02%

-2.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.86%

-18.34%

-2.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.58%

-2.08%

-0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.73%

-3.28%

+0.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.87%

1.14%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности UMMGX и FMBPX

Текущая волатильность для Columbia Bond Fund (UMMGX) составляет 1.05%, в то время как у Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio (FMBPX) волатильность равна 1.50%. Это указывает на то, что UMMGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMBPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


UMMGXFMBPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.05%

1.50%

-0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.35%

3.02%

-0.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.43%

5.43%

-1.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.31%

6.72%

-0.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.18%

5.08%

+0.10%