Сравнение UMMGX с DFAPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Bond Fund (UMMGX) и DFA Investment Grade Portfolio (DFAPX).
UMMGX управляется Columbia. Фонд был запущен 9 янв. 1986 г.. DFAPX управляется Dimensional. Фонд был запущен 7 мар. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности UMMGX и DFAPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UMMGX и DFAPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMMGX Columbia Bond Fund | 0.03% | 8.03% | 2.06% | 6.73% | -15.66% | -0.79% | 9.10% | 9.23% | -0.50% | 3.73% |
DFAPX DFA Investment Grade Portfolio | -0.05% | 7.22% | 1.81% | 6.84% | -12.92% | -1.57% | 9.19% | 9.97% | -0.24% | 3.37% |
Доходность по периодам
С начала года, UMMGX показывает доходность 0.03%, что значительно выше, чем у DFAPX с доходностью -0.05%. В более долгосрочной перспективе, обе инвестиции продемонстрировали схожую динамику с близкой 10-летней среднегодовой доходностью: акции UMMGX – 2.07% и акции DFAPX – 2.07%.
UMMGX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.43%
- С начала года
- 0.03%
- 6 месяцев
- 0.77%
- 1 год
- 4.54%
- 3 года*
- 4.20%
- 5 лет*
- 0.12%
- 10 лет*
- 2.07%
DFAPX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.40%
- С начала года
- -0.05%
- 6 месяцев
- 0.32%
- 1 год
- 4.12%
- 3 года*
- 4.18%
- 5 лет*
- 0.66%
- 10 лет*
- 2.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UMMGX и DFAPX
UMMGX берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии DFAPX в 0.20%.
Доходность на риск
UMMGX vs. DFAPX — Ранг доходности на риск
UMMGX
DFAPX
Сравнение UMMGX c DFAPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Bond Fund (UMMGX) и DFA Investment Grade Portfolio (DFAPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UMMGX | DFAPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.31 | 0.96 | +0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.95 | 1.38 | +0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.17 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.09 | 1.74 | +0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.63 | 5.02 | +1.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UMMGX | DFAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 0.96 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 0.12 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.43 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.94 | 0.48 | +0.46 |
Корреляция
Корреляция между UMMGX и DFAPX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UMMGX и DFAPX
Дивидендная доходность UMMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, что больше доходности DFAPX в 3.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMMGX Columbia Bond Fund | 4.08% | 4.20% | 3.70% | 3.73% | 2.73% | 1.76% | 4.77% | 4.21% | 2.71% | 1.88% | 4.66% | 3.56% |
DFAPX DFA Investment Grade Portfolio | 3.77% | 3.78% | 3.79% | 3.31% | 2.62% | 3.31% | 2.14% | 2.59% | 2.67% | 2.21% | 2.12% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок UMMGX и DFAPX
Максимальная просадка UMMGX за все время составила -20.86%, что больше максимальной просадки DFAPX в -18.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMMGX и DFAPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| UMMGX | DFAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.86% | -18.30% | -2.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.76% | -2.61% | -0.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.86% | -18.22% | -2.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.86% | -18.30% | -2.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.58% | -1.88% | -0.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.73% | -3.49% | +0.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.87% | 0.90% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности UMMGX и DFAPX
Текущая волатильность для Columbia Bond Fund (UMMGX) составляет 1.05%, в то время как у DFA Investment Grade Portfolio (DFAPX) волатильность равна 1.59%. Это указывает на то, что UMMGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFAPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UMMGX | DFAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.05% | 1.59% | -0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.35% | 2.53% | -0.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.43% | 4.34% | +0.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.31% | 5.80% | +0.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.18% | 4.88% | +0.30% |