PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UMMGX с PTTRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UMMGX с PTTRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Bond Fund (UMMGX) и PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX).

UMMGX управляется Columbia. Фонд был запущен 9 янв. 1986 г.. PTTRX управляется PIMCO.

Доходность

Сравнение доходности UMMGX и PTTRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Bond Fund (UMMGX) и PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UMMGX и PTTRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UMMGX
Columbia Bond Fund		0.03%8.03%2.06%6.73%-15.66%-0.79%9.10%9.23%-0.50%3.73%
PTTRX
PIMCO Total Return Fund Institutional Class		-0.56%9.35%2.62%6.33%-14.72%-0.59%8.88%8.36%-0.24%5.13%

Доходность по периодам

С начала года, UMMGX показывает доходность 0.03%, что значительно выше, чем у PTTRX с доходностью -0.56%. За последние 10 лет акции UMMGX уступали акциям PTTRX по среднегодовой доходности: 2.07% против 2.28% соответственно.

UMMGX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.43%
С начала года
0.03%
6 месяцев
0.77%
1 год
4.54%
3 года*
4.20%
5 лет*
0.12%
10 лет*
2.07%

PTTRX

1 день
0.11%
1 месяц
-1.80%
С начала года
-0.56%
6 месяцев
0.80%
1 год
4.92%
3 года*
4.85%
5 лет*
0.69%
10 лет*
2.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Bond Fund

PIMCO Total Return Fund Institutional Class

Часто сравнивают с UMMGX:
UMMGX с TRLVXUMMGX с DFXIXUMMGX с PCGTXUMMGX с FEDUXUMMGX с JIBEXUMMGX с ABNDXUMMGX с DUTMX
Часто сравнивают с PTTRX:
PTTRX с VBTIXPTTRX с VBTLXPTTRX с PRRIXPTTRX с PONAXPTTRX с DBLTXPTTRX с PDIIXPTTRX с VTHRX

Сравнение комиссий UMMGX и PTTRX

UMMGX берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии PTTRX в 0.47%.

UMMGX
Columbia Bond Fund
PTTRX
PIMCO Total Return Fund Institutional Class

Доходность на риск

UMMGX vs. PTTRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UMMGX
Ранг доходности на риск UMMGX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMMGX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMMGX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMMGX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMMGX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMMGX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
PTTRX
Ранг доходности на риск PTTRX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTTRX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTTRX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTTRX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTTRX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTTRX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UMMGX c PTTRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Bond Fund (UMMGX) и PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UMMGXPTTRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

0.92

+0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.95

1.30

+0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.17

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.09

1.52

+0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.63

4.45

+2.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UMMGX vs. PTTRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UMMGX на текущий момент составляет 1.31, что выше коэффициента Шарпа PTTRX равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UMMGX и PTTRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UMMGXPTTRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

0.92

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

0.11

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.44

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

1.15

-0.21

Корреляция

Корреляция между UMMGX и PTTRX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UMMGX и PTTRX

Дивидендная доходность UMMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, что сопоставимо с доходностью PTTRX в 4.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UMMGX
Columbia Bond Fund		4.08%4.20%3.70%3.73%2.73%1.76%4.77%4.21%2.71%1.88%4.66%3.56%
PTTRX
PIMCO Total Return Fund Institutional Class		4.12%4.47%4.61%3.81%3.63%2.59%6.11%3.96%3.13%2.63%3.02%6.64%

Просадки

Сравнение просадок UMMGX и PTTRX

Максимальная просадка UMMGX за все время составила -20.86%, что больше максимальной просадки PTTRX в -19.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMMGX и PTTRX.

Загрузка...

Показатели просадок

UMMGXPTTRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.86%

-19.28%

-1.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.76%

-3.67%

+0.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.86%

-19.28%

-1.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.86%

-19.28%

-1.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.58%

-2.67%

+0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.73%

-2.19%

-0.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.87%

1.26%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности UMMGX и PTTRX

Текущая волатильность для Columbia Bond Fund (UMMGX) составляет 1.05%, в то время как у PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX) волатильность равна 2.04%. Это указывает на то, что UMMGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UMMGXPTTRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.05%

2.04%

-0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.35%

3.00%

-0.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.43%

5.12%

-0.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.31%

6.20%

+0.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.18%

5.19%

-0.01%