Сравнение UMMGX с BIMIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Bond Fund (UMMGX) и Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional (BIMIX).
UMMGX управляется Columbia. Фонд был запущен 9 янв. 1986 г.. BIMIX управляется Baird. Фонд был запущен 29 сент. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности UMMGX и BIMIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UMMGX и BIMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMMGX Columbia Bond Fund | 0.03% | 8.03% | 2.06% | 6.73% | -15.66% | -0.79% | 9.10% | 9.23% | -0.50% | 3.73% |
BIMIX Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional | -0.34% | 6.69% | 3.45% | 5.78% | -8.64% | -1.41% | 7.42% | 7.05% | 0.58% | 2.74% |
Доходность по периодам
С начала года, UMMGX показывает доходность 0.03%, что значительно выше, чем у BIMIX с доходностью -0.34%. За последние 10 лет акции UMMGX уступали акциям BIMIX по среднегодовой доходности: 2.07% против 2.23% соответственно.
UMMGX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.43%
- С начала года
- 0.03%
- 6 месяцев
- 0.77%
- 1 год
- 4.54%
- 3 года*
- 4.20%
- 5 лет*
- 0.12%
- 10 лет*
- 2.07%
BIMIX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.23%
- С начала года
- -0.34%
- 6 месяцев
- 0.62%
- 1 год
- 4.02%
- 3 года*
- 4.36%
- 5 лет*
- 1.30%
- 10 лет*
- 2.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UMMGX и BIMIX
UMMGX берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии BIMIX в 0.30%.
Доходность на риск
UMMGX vs. BIMIX — Ранг доходности на риск
UMMGX
BIMIX
Сравнение UMMGX c BIMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Bond Fund (UMMGX) и Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional (BIMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UMMGX | BIMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.31 | 1.48 | -0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.95 | 2.18 | -0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.28 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.09 | 2.04 | +0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.63 | 8.17 | -1.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UMMGX | BIMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 1.48 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 0.34 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.69 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.94 | 1.17 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между UMMGX и BIMIX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UMMGX и BIMIX
Дивидендная доходность UMMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, что больше доходности BIMIX в 3.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMMGX Columbia Bond Fund | 4.08% | 4.20% | 3.70% | 3.73% | 2.73% | 1.76% | 4.77% | 4.21% | 2.71% | 1.88% | 4.66% | 3.56% |
BIMIX Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional | 3.67% | 3.67% | 3.89% | 3.21% | 2.17% | 2.27% | 3.49% | 2.52% | 2.50% | 2.35% | 2.21% | 2.57% |
Просадки
Сравнение просадок UMMGX и BIMIX
Максимальная просадка UMMGX за все время составила -20.86%, что больше максимальной просадки BIMIX в -12.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMMGX и BIMIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| UMMGX | BIMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.86% | -12.76% | -8.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.76% | -2.07% | -0.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.86% | -12.76% | -8.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.86% | -12.76% | -8.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.58% | -1.60% | -0.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.73% | -1.49% | -1.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.87% | 0.52% | +0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности UMMGX и BIMIX
Columbia Bond Fund (UMMGX) и Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional (BIMIX) имеют волатильность 1.05% и 1.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UMMGX | BIMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.05% | 1.05% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.35% | 1.65% | +0.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.43% | 2.79% | +1.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.31% | 3.87% | +2.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.18% | 3.25% | +1.93% |