PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UMMA с JIVE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UMMA с JIVE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE).

UMMA и JIVE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UMMA - это пассивный фонд от Wahed, который отслеживает доходность Dow Jones Islamic Market International Titans 100 Index. Фонд был запущен 6 янв. 2022 г.. JIVE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 13 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности UMMA и JIVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UMMA и JIVE

2026 (YTD)202520242023
UMMA
Wahed Dow Jones Islamic World ETF		5.89%26.65%4.67%8.16%
JIVE
Jpmorgan International Value ETF		7.87%49.80%11.22%5.38%

Доходность по периодам

С начала года, UMMA показывает доходность 5.89%, что значительно ниже, чем у JIVE с доходностью 7.87%.

UMMA

1 день
1.88%
1 месяц
-7.52%
С начала года
5.89%
6 месяцев
11.47%
1 год
32.44%
3 года*
14.56%
5 лет*
—
10 лет*
—

JIVE

1 день
1.12%
1 месяц
-3.93%
С начала года
7.87%
6 месяцев
17.42%
1 год
43.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wahed Dow Jones Islamic World ETF

Jpmorgan International Value ETF

Часто сравнивают с UMMA:
UMMA с SPWOUMMA с SPUSUMMA с HLALUMMA с SPTEUMMA с SPSKUMMA с DIAUMMA с SPRE
Часто сравнивают с JIVE:
JIVE с VYMIJIVE с DFIVJIVE с VOOJIVE с VEAJIVE с SCHDJIVE с INDEXJIVE с SCHY

Сравнение комиссий UMMA и JIVE

UMMA берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии JIVE в 0.55%.

UMMA
Wahed Dow Jones Islamic World ETF
JIVE
Jpmorgan International Value ETF

Доходность на риск

UMMA vs. JIVE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UMMA
Ранг доходности на риск UMMA: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMMA: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMMA: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMMA: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMMA: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMMA: 7878
Ранг коэф-та Мартина
JIVE
Ранг доходности на риск JIVE: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIVE: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIVE: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIVE: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIVE: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIVE: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UMMA c JIVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UMMAJIVEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.55

2.59

-1.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.12

3.27

-1.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.51

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.19

3.69

-1.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.69

15.22

-6.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UMMA vs. JIVE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UMMA на текущий момент составляет 1.55, что ниже коэффициента Шарпа JIVE равного 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UMMA и JIVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UMMAJIVEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

2.59

-1.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

1.93

-1.61

Корреляция

Корреляция между UMMA и JIVE составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UMMA и JIVE

Дивидендная доходность UMMA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что меньше доходности JIVE в 2.67%

TTM2025202420232022
UMMA
Wahed Dow Jones Islamic World ETF		1.16%1.02%0.91%1.09%1.77%
JIVE
Jpmorgan International Value ETF		2.67%2.88%2.48%0.74%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UMMA и JIVE

Максимальная просадка UMMA за все время составила -34.17%, что больше максимальной просадки JIVE в -13.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMMA и JIVE.

Загрузка...

Показатели просадок

UMMAJIVEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.17%

-13.79%

-20.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.93%

-11.96%

-2.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.99%

-6.09%

-3.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.12%

-1.96%

-8.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.77%

2.90%

+0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности UMMA и JIVE

Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA) имеет более высокую волатильность в 9.33% по сравнению с Jpmorgan International Value ETF (JIVE) с волатильностью 7.00%. Это указывает на то, что UMMA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JIVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UMMAJIVEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.33%

7.00%

+2.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.21%

11.11%

+4.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.99%

16.94%

+4.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.24%

14.85%

+5.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.24%

14.85%

+5.39%