PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение UMMA с JIVE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UMMA с JIVE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

UMMA (Wahed Dow Jones Islamic World ETF) and JIVE (JPMorgan International Value ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, UMMA returned 37.53% vs 38.07% for JIVE. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UMMA charges 0.65%/yr vs 0.55%/yr for JIVE.

Доходность

Сравнение доходности UMMA и JIVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA) и JPMorgan International Value ETF (JIVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UMMA показывает доходность 22.43%, что значительно выше, чем у JIVE с доходностью 16.06%.

UMMA

1 день
-1.78%
1 месяц
-6.75%
6 месяцев
14.97%
С начала года
22.43%
1 год
37.53%
3 года*
18.25%
5 лет*
—
10 лет*
—

JIVE

1 день
-0.69%
1 месяц
-1.47%
6 месяцев
11.38%
С начала года
16.06%
1 год
38.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UMMA и JIVE

2026 (YTD)202520242023
UMMA
Wahed Dow Jones Islamic World ETF		22.43%26.65%4.67%9.14%
JIVE
JPMorgan International Value ETF		16.06%49.80%11.22%5.36%

Correlation

The correlation between UMMA and JIVE is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2023 г.

0.74

The correlation between UMMA and JIVE has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов UMMA и JIVE

Секторы
UMMA
JIVE

Технологии

48.2%
11.7%

Здравоохранение

14.8%
4.5%

Промышленность

12.1%
10.2%

Сырьевые материалы

8.8%
5.7%

Потребительский циклический сектор

7.3%
6.2%

Потребительский защитный сектор

5.0%
4.3%

Энергетика

2.4%
10.7%

Коммуникационные услуги

1.0%
4.2%

Недвижимость

0.4%
2.4%

Финансовые услуги

0.0%
37.6%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Технологии

UMMA
48.2%
JIVE
11.7%

Здравоохранение

UMMA
14.8%
JIVE
4.5%

Промышленность

UMMA
12.1%
JIVE
10.2%

Сырьевые материалы

UMMA
8.8%
JIVE
5.7%

Потребительский циклический сектор

UMMA
7.3%
JIVE
6.2%

Потребительский защитный сектор

UMMA
5.0%
JIVE
4.3%

Энергетика

UMMA
2.4%
JIVE
10.7%

Коммуникационные услуги

UMMA
1.0%
JIVE
4.2%

Недвижимость

UMMA
0.4%
JIVE
2.4%

Финансовые услуги

UMMA
0.0%
JIVE
37.6%

Коммунальные услуги

UMMA

-

JIVE
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wahed Dow Jones Islamic World ETF

JPMorgan International Value ETF

Часто сравнивают с UMMA:
UMMA с SPWOUMMA с SPUSUMMA с HLALUMMA с SPTEUMMA с SPSKUMMA с DIAUMMA с SPRE
Часто сравнивают с JIVE:
JIVE с VYMIJIVE с DFIVJIVE с VOOJIVE с VEAJIVE с SCHDJIVE с INDEXJIVE с SCHY

Доходность на риск

UMMA vs. JIVE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UMMA
Ранг доходности на риск UMMA: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMMA: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMMA: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMMA: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMMA: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMMA: 6363
Ранг коэф-та Мартина
JIVE
Ранг доходности на риск JIVE: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIVE: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIVE: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIVE: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIVE: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIVE: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UMMA c JIVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA) и JPMorgan International Value ETF (JIVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UMMAJIVEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.58
2.53

-0.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.13
3.35

-1.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.45

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.53

3.62

-1.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.94

13.60

-4.65

UMMA vs. JIVE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UMMA на текущий момент составляет 1.58, что ниже коэффициента Шарпа JIVE равного 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UMMA и JIVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UMMA и JIVE

Максимальная просадка UMMA за все время составила -34.17%, что больше максимальной просадки JIVE в -13.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMMA и JIVE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UMMAJIVEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.17%

-13.79%

-20.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.93%

-10.57%

-4.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.26%

-1.47%

-8.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.68%

-1.95%

-7.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.21%

2.81%

+1.40%

Волатильность

Сравнение волатильности UMMA и JIVE

Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA) имеет более высокую волатильность в 9.91% по сравнению с JPMorgan International Value ETF (JIVE) с волатильностью 4.14%. Это указывает на то, что UMMA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JIVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UMMAJIVEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.91%

4.14%

+5.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.42%

13.17%

+8.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.81%

15.13%

+8.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.23%

15.09%

+6.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.23%

15.09%

+6.14%

Сравнение комиссий UMMA и JIVE

UMMA берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии JIVE в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UMMA и JIVE

Дивидендная доходность UMMA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что меньше доходности JIVE в 2.48%

ПозицияTTM2025202420232022
JIVE
JPMorgan International Value ETF		2.48%2.88%2.48%0.74%0.00%
UMMA
Wahed Dow Jones Islamic World ETF		0.99%1.02%0.91%1.09%1.77%

Часто задаваемые вопросы

UMMA and JIVE have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UMMA has higher volatility (9.91%) compared to JIVE (4.14%). In terms of maximum drawdown, UMMA dropped -34.17% vs JIVE's -13.79%.

On 1-year performance, JIVE leads with 38.07% vs 37.53% for UMMA. On fees, JIVE is cheaper at 0.55% per year. On volatility, JIVE has been the lower-risk option at 4.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JIVE has performed better with a 38.07% return vs 37.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JIVE is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.65% for UMMA.

JIVE has the higher dividend yield at 2.48%, compared with 0.99% for UMMA.

They also come from different issuers: Wahed and JPMorgan. Their fees differ too: 0.65% for UMMA and 0.55% for JIVE.

JIVE currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UMMA и JIVE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор