PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UMMA с IDEV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UMMA с IDEV

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

UMMA (Wahed Dow Jones Islamic World ETF) and IDEV (iShares Core MSCI International Developed Markets ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. UMMA is actively managed, while IDEV is passively managed. Over the past 3 years, UMMA returned 23.04%/yr vs 17.62%/yr for IDEV. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. UMMA charges 0.65%/yr vs 0.05%/yr for IDEV.

Доходность

Сравнение доходности UMMA и IDEV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA) и iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UMMA показывает доходность 33.37%, что значительно выше, чем у IDEV с доходностью 9.00%.

UMMA

1 день
2.27%
1 месяц
4.19%
С начала года
33.37%
6 месяцев
33.68%
1 год
52.69%
3 года*
23.04%
5 лет*
—
10 лет*
—

IDEV

1 день
0.79%
1 месяц
-0.78%
С начала года
9.00%
6 месяцев
8.44%
1 год
23.12%
3 года*
17.62%
5 лет*
8.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UMMA и IDEV

2026 (YTD)2025202420232022
UMMA
Wahed Dow Jones Islamic World ETF		33.37%26.65%4.67%18.84%-21.31%
IDEV
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF		9.00%32.56%4.54%17.36%-14.63%

Correlation

The correlation between UMMA and IDEV is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 янв. 2022 г.

0.86

The correlation between UMMA and IDEV has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов UMMA и IDEV

Секторы
UMMA
IDEV

Технологии

48.2%
11.1%

Здравоохранение

14.8%
8.5%

Промышленность

12.1%
18.8%

Сырьевые материалы

8.8%
8.3%

Потребительский циклический сектор

7.3%
7.7%

Потребительский защитный сектор

5.0%
5.8%

Энергетика

2.4%
5.4%

Коммуникационные услуги

1.0%
4.3%

Недвижимость

0.4%
2.7%

Финансовые услуги

0.0%
24.0%

Коммунальные услуги

-

3.4%

Технологии

UMMA
48.2%
IDEV
11.1%

Здравоохранение

UMMA
14.8%
IDEV
8.5%

Промышленность

UMMA
12.1%
IDEV
18.8%

Сырьевые материалы

UMMA
8.8%
IDEV
8.3%

Потребительский циклический сектор

UMMA
7.3%
IDEV
7.7%

Потребительский защитный сектор

UMMA
5.0%
IDEV
5.8%

Энергетика

UMMA
2.4%
IDEV
5.4%

Коммуникационные услуги

UMMA
1.0%
IDEV
4.3%

Недвижимость

UMMA
0.4%
IDEV
2.7%

Финансовые услуги

UMMA
0.0%
IDEV
24.0%

Коммунальные услуги

UMMA

-

IDEV
3.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wahed Dow Jones Islamic World ETF

iShares Core MSCI International Developed Markets ETF

Часто сравнивают с UMMA:
UMMA с SPWOUMMA с SPUSUMMA с HLALUMMA с SPTEUMMA с SPSKUMMA с DIAUMMA с SPRE
Часто сравнивают с IDEV:
IDEV с VYMIIDEV с VEAIDEV с IEFAIDEV с IXUSIDEV с SCHFIDEV с FDEVIDEV с VOO

Доходность на риск

UMMA vs. IDEV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UMMA
Ранг доходности на риск UMMA: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMMA: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMMA: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMMA: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMMA: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMMA: 8080
Ранг коэф-та Мартина
IDEV
Ранг доходности на риск IDEV: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDEV: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDEV: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDEV: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDEV: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDEV: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UMMA c IDEV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA) и iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UMMAIDEVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.32
1.55

+0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.97
2.19

+0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.28

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.55

2.07

+1.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.53

8.09

+5.44

UMMA vs. IDEV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UMMA на текущий момент составляет 2.32, что выше коэффициента Шарпа IDEV равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UMMA и IDEV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UMMA и IDEV

Максимальная просадка UMMA за все время составила -34.17%, примерно равная максимальной просадке IDEV в -34.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMMA и IDEV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UMMAIDEVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.17%

-34.77%

+0.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.93%

-11.20%

-3.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.73%

-13.41%

-5.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.15%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.25%

-1.38%

-0.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.72%

-6.53%

-3.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.91%

2.86%

+1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности UMMA и IDEV

Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA) имеет более высокую волатильность в 11.87% по сравнению с iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV) с волатильностью 5.01%. Это указывает на то, что UMMA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UMMAIDEVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.87%

5.01%

+6.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.40%

12.83%

+7.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.78%

15.04%

+7.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.09%

16.35%

+4.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.09%

17.28%

+3.81%

Сравнение комиссий UMMA и IDEV

UMMA берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии IDEV в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UMMA и IDEV

Дивидендная доходность UMMA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности IDEV в 3.24%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
IDEV
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF		3.24%3.40%3.30%3.07%2.69%3.05%2.00%3.18%3.16%1.54%
UMMA
Wahed Dow Jones Islamic World ETF		0.91%1.02%0.91%1.09%1.77%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UMMA and IDEV have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UMMA has higher volatility (11.87%) compared to IDEV (5.01%). In terms of maximum drawdown, UMMA dropped -34.17% vs IDEV's -34.77%.

On 3-year performance, UMMA leads with 23.04% vs 17.62% for IDEV. On fees, IDEV is cheaper at 0.05% per year. On volatility, IDEV has been the lower-risk option at 5.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, UMMA has performed better with a 23.04% return vs 17.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IDEV is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.65% for UMMA.

IDEV has the higher dividend yield at 3.24%, compared with 0.91% for UMMA.

They also come from different issuers: Wahed and iShares. Their fees differ too: 0.65% for UMMA and 0.05% for IDEV.

UMMA currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UMMA и IDEV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор