Сравнение UMMA с FDEV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA) и Fidelity International Multifactor ETF (FDEV).
UMMA и FDEV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UMMA - это пассивный фонд от Wahed, который отслеживает доходность Dow Jones Islamic Market International Titans 100 Index. Фонд был запущен 6 янв. 2022 г.. FDEV - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Targeted International Factor Index. Фонд был запущен 26 февр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UMMA и FDEV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UMMA и FDEV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
UMMA Wahed Dow Jones Islamic World ETF | 5.89% | 26.65% | 4.67% | 18.84% | -21.62% |
FDEV Fidelity International Multifactor ETF | 4.70% | 30.36% | 5.84% | 13.37% | -15.44% |
Доходность по периодам
С начала года, UMMA показывает доходность 5.89%, что значительно выше, чем у FDEV с доходностью 4.70%.
UMMA
- 1 день
- 1.88%
- 1 месяц
- -7.52%
- С начала года
- 5.89%
- 6 месяцев
- 11.47%
- 1 год
- 32.44%
- 3 года*
- 14.56%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FDEV
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -3.03%
- С начала года
- 4.70%
- 6 месяцев
- 10.10%
- 1 год
- 26.71%
- 3 года*
- 15.30%
- 5 лет*
- 8.13%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UMMA и FDEV
UMMA берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии FDEV в 0.39%.
Доходность на риск
UMMA vs. FDEV — Ранг доходности на риск
UMMA
FDEV
Сравнение UMMA c FDEV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA) и Fidelity International Multifactor ETF (FDEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UMMA | FDEV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.55 | 1.83 | -0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.12 | 2.54 | -0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.37 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.19 | 3.02 | -0.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.69 | 12.24 | -3.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UMMA | FDEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.55 | 1.83 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.54 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между UMMA и FDEV составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UMMA и FDEV
Дивидендная доходность UMMA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что меньше доходности FDEV в 2.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMMA Wahed Dow Jones Islamic World ETF | 1.16% | 1.02% | 0.91% | 1.09% | 1.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FDEV Fidelity International Multifactor ETF | 2.81% | 2.86% | 2.99% | 2.80% | 2.65% | 2.81% | 1.88% | 2.73% |
Просадки
Сравнение просадок UMMA и FDEV
Максимальная просадка UMMA за все время составила -34.17%, что больше максимальной просадки FDEV в -30.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMMA и FDEV.
Загрузка...
Показатели просадок
| UMMA | FDEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.17% | -30.11% | -4.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.93% | -8.67% | -6.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.99% | -4.03% | -5.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.12% | -6.37% | -3.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.77% | 2.14% | +1.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности UMMA и FDEV
Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA) имеет более высокую волатильность в 9.33% по сравнению с Fidelity International Multifactor ETF (FDEV) с волатильностью 5.91%. Это указывает на то, что UMMA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UMMA | FDEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.33% | 5.91% | +3.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.21% | 9.15% | +6.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.99% | 14.64% | +6.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.24% | 13.84% | +6.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.24% | 15.38% | +4.86% |