PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UMMA с EFAV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UMMA с EFAV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UMMA (Wahed Dow Jones Islamic World ETF) and EFAV (iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - UMMA tracks the Dow Jones Islamic Market International Titans 100 Index while EFAV tracks the MSCI EAFE Minimum Volatility Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, UMMA returned 22.81%/yr vs 13.24%/yr for EFAV. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UMMA charges 0.65%/yr vs 0.20%/yr for EFAV.

Доходность

Сравнение доходности UMMA и EFAV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA) и iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UMMA показывает доходность 32.32%, что значительно выше, чем у EFAV с доходностью 4.42%.

UMMA

1 день
-0.13%
1 месяц
12.11%
С начала года
32.32%
6 месяцев
35.20%
1 год
51.77%
3 года*
22.81%
5 лет*
—
10 лет*
—

EFAV

1 день
0.57%
1 месяц
-1.23%
С начала года
4.42%
6 месяцев
5.83%
1 год
9.78%
3 года*
13.24%
5 лет*
6.29%
10 лет*
5.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UMMA и EFAV

2026 (YTD)2025202420232022
UMMA
Wahed Dow Jones Islamic World ETF		32.32%26.65%4.67%18.84%-21.62%
EFAV
iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF		4.42%26.00%5.30%12.52%-13.77%

Correlation

The correlation between UMMA and EFAV is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 янв. 2022 г.

0.70

The correlation between UMMA and EFAV shifts across timeframes, from 0.57 (1 year) to 0.69 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов UMMA и EFAV

Секторы
UMMA
EFAV

Технологии

42.9%
4.5%

Здравоохранение

16.6%
12.4%

Промышленность

13.5%
15.1%

Сырьевые материалы

9.3%
1.6%

Потребительский циклический сектор

8.1%
5.2%

Потребительский защитный сектор

5.6%
11.5%

Энергетика

2.9%
8.2%

Коммуникационные услуги

0.8%
9.7%

Недвижимость

0.5%
2.9%

Финансовые услуги

-

19.9%

Коммунальные услуги

-

9.1%

Технологии

UMMA
42.9%
EFAV
4.5%

Здравоохранение

UMMA
16.6%
EFAV
12.4%

Промышленность

UMMA
13.5%
EFAV
15.1%

Сырьевые материалы

UMMA
9.3%
EFAV
1.6%

Потребительский циклический сектор

UMMA
8.1%
EFAV
5.2%

Потребительский защитный сектор

UMMA
5.6%
EFAV
11.5%

Энергетика

UMMA
2.9%
EFAV
8.2%

Коммуникационные услуги

UMMA
0.8%
EFAV
9.7%

Недвижимость

UMMA
0.5%
EFAV
2.9%

Финансовые услуги

UMMA

-

EFAV
19.9%

Коммунальные услуги

UMMA

-

EFAV
9.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wahed Dow Jones Islamic World ETF

iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF

Часто сравнивают с UMMA:
UMMA с SPWOUMMA с SPUSUMMA с HLALUMMA с SPTEUMMA с SPSKUMMA с DIAUMMA с SPRE
Часто сравнивают с EFAV:
EFAV с EFVEFAV с EFAEFAV с ACWVEFAV с EEMVEFAV с USMVEFAV с EFASEFAV с SPLV

Доходность на риск

UMMA vs. EFAV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UMMA
Ранг доходности на риск UMMA: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMMA: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMMA: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMMA: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMMA: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMMA: 7373
Ранг коэф-та Мартина
EFAV
Ранг доходности на риск EFAV: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFAV: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFAV: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFAV: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFAV: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFAV: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UMMA c EFAV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA) и iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UMMAEFAVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.59
0.95

+1.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.44
1.38

+2.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.17

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.48

1.52

+1.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.60

4.22

+9.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UMMA vs. EFAV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UMMA на текущий момент составляет 2.59, что выше коэффициента Шарпа EFAV равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UMMA и EFAV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UMMAEFAVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.59

0.95

+1.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.54

+0.04

Просадки

Сравнение просадок UMMA и EFAV

Максимальная просадка UMMA за все время составила -34.17%, что больше максимальной просадки EFAV в -27.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMMA и EFAV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UMMAEFAVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.17%

-27.56%

-6.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.93%

-6.46%

-8.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.73%

-8.75%

-9.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.46%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.90%

-5.07%

+4.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.81%

-4.77%

-5.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.82%

2.32%

+1.50%

Волатильность

Сравнение волатильности UMMA и EFAV

Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA) имеет более высокую волатильность в 7.54% по сравнению с iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV) с волатильностью 3.14%. Это указывает на то, что UMMA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFAV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UMMAEFAVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.54%

3.14%

+4.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.26%

8.19%

+9.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.11%

10.32%

+9.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.55%

11.79%

+8.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.55%

13.21%

+7.34%

Сравнение комиссий UMMA и EFAV

UMMA берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии EFAV в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UMMA и EFAV

Дивидендная доходность UMMA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что меньше доходности EFAV в 3.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFAV
iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF		3.06%3.20%3.24%3.08%2.53%2.47%1.33%4.19%3.34%2.45%3.94%2.49%
UMMA
Wahed Dow Jones Islamic World ETF		0.93%1.02%0.91%1.09%1.77%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UMMA and EFAV have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UMMA has higher volatility (7.54%) compared to EFAV (3.14%). In terms of maximum drawdown, UMMA dropped -34.17% vs EFAV's -27.56%.

On 3-year performance, UMMA leads with 22.81% vs 13.24% for EFAV. On fees, EFAV is cheaper at 0.20% per year. On volatility, EFAV has been the lower-risk option at 3.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, UMMA has performed better with a 22.81% return vs 13.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EFAV is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.65% for UMMA.

EFAV has the higher dividend yield at 3.06%, compared with 0.93% for UMMA.

UMMA tracks Dow Jones Islamic Market International Titans 100 Index, while EFAV tracks MSCI EAFE Minimum Volatility Index. They also come from different issuers: Wahed and iShares. Their fees differ too: 0.65% for UMMA and 0.20% for EFAV.

UMMA currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs 0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UMMA и EFAV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор