Сравнение UMMA с DWX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA) и SPDR S&P International Dividend ETF (DWX).
UMMA и DWX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UMMA - это пассивный фонд от Wahed, который отслеживает доходность Dow Jones Islamic Market International Titans 100 Index. Фонд был запущен 6 янв. 2022 г.. DWX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P International Dividend Opportunities Index. Фонд был запущен 12 февр. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UMMA и DWX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UMMA и DWX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
UMMA Wahed Dow Jones Islamic World ETF | 4.60% | 26.65% | 4.67% | 18.84% | -21.62% |
DWX SPDR S&P International Dividend ETF | 5.20% | 31.62% | 2.56% | 14.74% | -13.46% |
Доходность по периодам
С начала года, UMMA показывает доходность 4.60%, что значительно ниже, чем у DWX с доходностью 5.20%.
UMMA
- 1 день
- -1.22%
- 1 месяц
- -4.62%
- С начала года
- 4.60%
- 6 месяцев
- 9.41%
- 1 год
- 30.50%
- 3 года*
- 14.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DWX
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -0.97%
- С начала года
- 5.20%
- 6 месяцев
- 9.56%
- 1 год
- 24.80%
- 3 года*
- 14.88%
- 5 лет*
- 8.26%
- 10 лет*
- 7.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UMMA и DWX
UMMA берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии DWX в 0.45%.
Доходность на риск
UMMA vs. DWX — Ранг доходности на риск
UMMA
DWX
Сравнение UMMA c DWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA) и SPDR S&P International Dividend ETF (DWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UMMA | DWX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.46 | 1.99 | -0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.01 | 2.62 | -0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.38 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | 2.91 | -0.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.03 | 10.91 | -2.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UMMA | DWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46 | 1.99 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.12 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между UMMA и DWX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UMMA и DWX
Дивидендная доходность UMMA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности DWX в 4.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMMA Wahed Dow Jones Islamic World ETF | 1.18% | 1.02% | 0.91% | 1.09% | 1.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DWX SPDR S&P International Dividend ETF | 4.24% | 4.44% | 4.31% | 4.12% | 4.68% | 3.89% | 3.84% | 4.40% | 5.06% | 3.85% | 5.25% | 5.81% |
Просадки
Сравнение просадок UMMA и DWX
Максимальная просадка UMMA за все время составила -34.17%, что меньше максимальной просадки DWX в -66.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMMA и DWX.
Загрузка...
Показатели просадок
| UMMA | DWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.17% | -66.86% | +32.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.93% | -8.59% | -6.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.96% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.08% | -5.05% | -6.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.12% | -14.22% | +4.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.84% | 2.29% | +1.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности UMMA и DWX
Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA) имеет более высокую волатильность в 9.10% по сравнению с SPDR S&P International Dividend ETF (DWX) с волатильностью 5.07%. Это указывает на то, что UMMA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UMMA | DWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.10% | 5.07% | +4.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.14% | 8.13% | +7.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.03% | 12.53% | +8.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.24% | 12.13% | +8.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.24% | 15.20% | +5.04% |