PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UMMA с DBAW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UMMA с DBAW

Последнее обновление 21 июн. 2026 г.

UMMA (Wahed Dow Jones Islamic World ETF) and DBAW (Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. UMMA is actively managed, while DBAW is passively managed. Over the past 3 years, UMMA returned 22.56%/yr vs 21.24%/yr for DBAW. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. UMMA charges 0.65%/yr vs 0.41%/yr for DBAW.

Доходность

Сравнение доходности UMMA и DBAW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA) и Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF (DBAW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UMMA показывает доходность 36.42%, что значительно выше, чем у DBAW с доходностью 18.81%.

UMMA

1 день
3.30%
1 месяц
9.54%
С начала года
36.42%
6 месяцев
39.45%
1 год
59.48%
3 года*
22.56%
5 лет*
—
10 лет*
—

DBAW

1 день
1.43%
1 месяц
4.89%
С начала года
18.81%
6 месяцев
19.54%
1 год
39.30%
3 года*
21.24%
5 лет*
12.02%
10 лет*
11.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UMMA и DBAW

2026 (YTD)2025202420232022
UMMA
Wahed Dow Jones Islamic World ETF		36.42%26.65%4.67%18.84%-21.31%
DBAW
Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF		18.81%26.47%14.35%16.26%-13.46%

Correlation

The correlation between UMMA and DBAW is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 янв. 2022 г.

0.86

The correlation between UMMA and DBAW has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов UMMA и DBAW

Секторы
UMMA
DBAW

Технологии

48.2%
22.4%

Здравоохранение

14.8%
6.8%

Промышленность

12.1%
14.3%

Сырьевые материалы

8.8%
6.9%

Потребительский циклический сектор

7.3%
7.6%

Потребительский защитный сектор

5.0%
5.0%

Энергетика

2.4%
4.8%

Коммуникационные услуги

1.0%
4.9%

Недвижимость

0.4%
1.4%

Финансовые услуги

0.0%
23.2%

Коммунальные услуги

-

2.9%

Технологии

UMMA
48.2%
DBAW
22.4%

Здравоохранение

UMMA
14.8%
DBAW
6.8%

Промышленность

UMMA
12.1%
DBAW
14.3%

Сырьевые материалы

UMMA
8.8%
DBAW
6.9%

Потребительский циклический сектор

UMMA
7.3%
DBAW
7.6%

Потребительский защитный сектор

UMMA
5.0%
DBAW
5.0%

Энергетика

UMMA
2.4%
DBAW
4.8%

Коммуникационные услуги

UMMA
1.0%
DBAW
4.9%

Недвижимость

UMMA
0.4%
DBAW
1.4%

Финансовые услуги

UMMA
0.0%
DBAW
23.2%

Коммунальные услуги

UMMA

-

DBAW
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wahed Dow Jones Islamic World ETF

Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF

Часто сравнивают с UMMA:
UMMA с SPWOUMMA с SPUSUMMA с HLALUMMA с SPTEUMMA с SPSKUMMA с DIAUMMA с SPRE
Часто сравнивают с DBAW:
DBAW с HAWXDBAW с HFXIDBAW с MDIJXDBAW с GSIEDBAW с BROIXDBAW с BKIEDBAW с DXJ

Доходность на риск

UMMA vs. DBAW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UMMA
Ранг доходности на риск UMMA: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMMA: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMMA: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMMA: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMMA: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMMA: 8080
Ранг коэф-та Мартина
DBAW
Ранг доходности на риск DBAW: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBAW: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBAW: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBAW: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBAW: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBAW: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UMMA c DBAW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA) и Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF (DBAW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UMMADBAWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.64
2.86

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.38
3.84

-0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.55

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.92

4.36

-0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.03

17.74

-2.71

UMMA vs. DBAW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UMMA на текущий момент составляет 2.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DBAW равному 2.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UMMA и DBAW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UMMA и DBAW

Максимальная просадка UMMA за все время составила -34.17%, что больше максимальной просадки DBAW в -31.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMMA и DBAW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UMMADBAWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.17%

-31.44%

-2.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.93%

-9.00%

-5.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.73%

-14.11%

-4.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.87%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.74%

-4.99%

-4.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.88%

2.21%

+1.67%

Волатильность

Сравнение волатильности UMMA и DBAW

Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA) имеет более высокую волатильность в 10.85% по сравнению с Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF (DBAW) с волатильностью 5.77%. Это указывает на то, что UMMA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBAW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UMMADBAWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.85%

5.77%

+5.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.64%

12.03%

+7.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.14%

13.72%

+8.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.96%

13.91%

+7.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.96%

15.33%

+5.63%

Сравнение комиссий UMMA и DBAW

UMMA берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии DBAW в 0.41%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UMMA и DBAW

Дивидендная доходность UMMA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности DBAW в 3.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBAW
Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF		1.65%3.83%1.70%3.45%8.81%2.05%2.08%2.91%2.93%2.41%1.99%5.74%
UMMA
Wahed Dow Jones Islamic World ETF		0.90%1.02%0.91%1.09%1.77%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UMMA and DBAW have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UMMA has higher volatility (10.85%) compared to DBAW (5.77%). In terms of maximum drawdown, UMMA dropped -34.17% vs DBAW's -31.44%.

On 3-year performance, UMMA leads with 22.56% vs 21.24% for DBAW. On fees, DBAW is cheaper at 0.41% per year. On volatility, DBAW has been the lower-risk option at 5.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, UMMA has performed better with a 22.56% return vs 21.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DBAW is cheaper with a 0.41% expense ratio, compared with 0.65% for UMMA.

DBAW has the higher dividend yield at 1.65%, compared with 0.90% for UMMA.

They also come from different issuers: Wahed and Deutsche Bank. Their fees differ too: 0.65% for UMMA and 0.41% for DBAW.

DBAW currently has the higher Sharpe Ratio (2.86 vs 2.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UMMA и DBAW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор