PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UMMA с CIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UMMA с CIL

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

UMMA (Wahed Dow Jones Islamic World ETF) and CIL (VictoryShares International Volatility Wtd ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. UMMA is actively managed, while CIL is passively managed. Over the past 3 years, UMMA returned 23.04%/yr vs 15.81%/yr for CIL. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UMMA charges 0.65%/yr vs 0.45%/yr for CIL.

Доходность

Сравнение доходности UMMA и CIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA) и VictoryShares International Volatility Wtd ETF (CIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UMMA показывает доходность 33.37%, что значительно выше, чем у CIL с доходностью 5.44%.

UMMA

1 день
2.27%
1 месяц
4.19%
С начала года
33.37%
6 месяцев
33.68%
1 год
52.69%
3 года*
23.04%
5 лет*
—
10 лет*
—

CIL

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
5.44%
6 месяцев
5.21%
1 год
16.27%
3 года*
15.81%
5 лет*
7.55%
10 лет*
9.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UMMA и CIL

2026 (YTD)2025202420232022
UMMA
Wahed Dow Jones Islamic World ETF		33.37%26.65%4.67%18.84%-21.31%
CIL
VictoryShares International Volatility Wtd ETF		5.44%32.99%3.76%16.29%-15.71%

Correlation

The correlation between UMMA and CIL is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 янв. 2022 г.

0.67

The correlation between UMMA and CIL shifts across timeframes, from 0.49 (1 year) to 0.67 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов UMMA и CIL

Секторы
UMMA
CIL

Технологии

48.2%
6.4%

Здравоохранение

14.8%
7.7%

Промышленность

12.1%
18.4%

Сырьевые материалы

8.8%
6.6%

Потребительский циклический сектор

7.3%
8.2%

Потребительский защитный сектор

5.0%
8.8%

Энергетика

2.4%
4.6%

Коммуникационные услуги

1.0%
5.8%

Недвижимость

0.4%
2.2%

Финансовые услуги

0.0%
24.8%

Коммунальные услуги

-

6.6%

Технологии

UMMA
48.2%
CIL
6.4%

Здравоохранение

UMMA
14.8%
CIL
7.7%

Промышленность

UMMA
12.1%
CIL
18.4%

Сырьевые материалы

UMMA
8.8%
CIL
6.6%

Потребительский циклический сектор

UMMA
7.3%
CIL
8.2%

Потребительский защитный сектор

UMMA
5.0%
CIL
8.8%

Энергетика

UMMA
2.4%
CIL
4.6%

Коммуникационные услуги

UMMA
1.0%
CIL
5.8%

Недвижимость

UMMA
0.4%
CIL
2.2%

Финансовые услуги

UMMA
0.0%
CIL
24.8%

Коммунальные услуги

UMMA

-

CIL
6.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wahed Dow Jones Islamic World ETF

VictoryShares International Volatility Wtd ETF

Часто сравнивают с UMMA:
UMMA с SPWOUMMA с SPUSUMMA с HLALUMMA с SPTEUMMA с SPSKUMMA с DIAUMMA с SPRE
Часто сравнивают с CIL:
CIL с VYMICIL с OVFCIL с PPIECIL с VXUSCIL с QLTICIL с BKCICIL с ACWX

Доходность на риск

UMMA vs. CIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UMMA
Ранг доходности на риск UMMA: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMMA: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMMA: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMMA: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMMA: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMMA: 8080
Ранг коэф-та Мартина
CIL
Ранг доходности на риск CIL: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIL: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIL: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIL: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIL: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIL: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UMMA c CIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA) и VictoryShares International Volatility Wtd ETF (CIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UMMACILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.32
2.24

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.97
3.28

-0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.52

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.55

3.70

-0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.53

16.06

-2.53

UMMA vs. CIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UMMA на текущий момент составляет 2.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CIL равному 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UMMA и CIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UMMA и CIL

Максимальная просадка UMMA за все время составила -34.17%, что меньше максимальной просадки CIL в -36.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMMA и CIL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UMMACILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.17%

-36.27%

+2.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.93%

-4.60%

-10.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.73%

-11.96%

-6.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.89%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.25%

-0.58%

-1.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.72%

-6.52%

-3.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.91%

1.07%

+2.84%

Волатильность

Сравнение волатильности UMMA и CIL

Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA) имеет более высокую волатильность в 11.87% по сравнению с VictoryShares International Volatility Wtd ETF (CIL) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что UMMA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UMMACILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.87%

0.00%

+11.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.40%

3.36%

+17.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.78%

7.60%

+15.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.09%

16.47%

+4.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.09%

17.07%

+4.02%

Сравнение комиссий UMMA и CIL

UMMA берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии CIL в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UMMA и CIL

Дивидендная доходность UMMA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности CIL в 1.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CIL
VictoryShares International Volatility Wtd ETF		1.20%2.70%3.46%2.91%2.41%3.04%1.73%2.69%2.85%2.17%2.34%0.43%
UMMA
Wahed Dow Jones Islamic World ETF		0.91%1.02%0.91%1.09%1.77%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UMMA and CIL have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UMMA has higher volatility (11.87%) compared to CIL (0.00%). In terms of maximum drawdown, UMMA dropped -34.17% vs CIL's -36.27%.

On 3-year performance, UMMA leads with 23.04% vs 15.81% for CIL. On fees, CIL is cheaper at 0.45% per year. On volatility, CIL has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, UMMA has performed better with a 23.04% return vs 15.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CIL is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.65% for UMMA.

CIL has the higher dividend yield at 1.20%, compared with 0.91% for UMMA.

They also come from different issuers: Wahed and Crestview. Their fees differ too: 0.65% for UMMA and 0.45% for CIL.

UMMA currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 2.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UMMA и CIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор