PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UMMA с CIL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UMMA и CIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA) и VictoryShares International Volatility Wtd ETF (CIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UMMA и CIL


2026 (YTD)2025202420232022
UMMA
Wahed Dow Jones Islamic World ETF
5.89%26.65%4.67%18.84%-21.62%
CIL
VictoryShares International Volatility Wtd ETF
5.44%32.99%3.76%16.29%-15.97%

Доходность по периодам

С начала года, UMMA показывает доходность 5.89%, что значительно выше, чем у CIL с доходностью 5.44%.


UMMA

1 день
1.88%
1 месяц
-7.52%
С начала года
5.89%
6 месяцев
11.47%
1 год
32.44%
3 года*
14.56%
5 лет*
10 лет*

CIL

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
5.44%
6 месяцев
10.30%
1 год
28.86%
3 года*
16.16%
5 лет*
8.79%
10 лет*
8.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Wahed Dow Jones Islamic World ETF

VictoryShares International Volatility Wtd ETF

Сравнение комиссий UMMA и CIL

UMMA берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии CIL в 0.45%.


Доходность на риск

UMMA vs. CIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UMMA
Ранг доходности на риск UMMA: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMMA: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMMA: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMMA: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMMA: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMMA: 7878
Ранг коэф-та Мартина

CIL
Ранг доходности на риск CIL: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIL: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIL: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIL: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIL: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIL: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UMMA c CIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA) и VictoryShares International Volatility Wtd ETF (CIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UMMACILDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.55

2.28

-0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.12

3.13

-1.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.53

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.19

2.33

-0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.69

15.18

-6.49

UMMA vs. CIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UMMA на текущий момент составляет 1.55, что ниже коэффициента Шарпа CIL равного 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UMMA и CIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UMMACILРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

2.28

-0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.44

-0.11

Корреляция

Корреляция между UMMA и CIL составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UMMA и CIL

Дивидендная доходность UMMA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что меньше доходности CIL в 2.38%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UMMA
Wahed Dow Jones Islamic World ETF
1.16%1.02%0.91%1.09%1.77%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CIL
VictoryShares International Volatility Wtd ETF
2.38%2.70%3.46%2.91%2.41%3.04%1.73%2.69%2.85%2.17%2.34%0.43%

Просадки

Сравнение просадок UMMA и CIL

Максимальная просадка UMMA за все время составила -34.17%, что меньше максимальной просадки CIL в -36.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMMA и CIL.


Загрузка...

Показатели просадок


UMMACILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.17%

-36.27%

+2.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.93%

-9.66%

-5.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.99%

-0.58%

-9.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.12%

-6.65%

-3.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.77%

1.73%

+2.04%

Волатильность

Сравнение волатильности UMMA и CIL

Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA) имеет более высокую волатильность в 9.33% по сравнению с VictoryShares International Volatility Wtd ETF (CIL) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что UMMA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


UMMACILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.33%

0.00%

+9.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.21%

5.73%

+9.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.99%

13.28%

+7.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.24%

16.66%

+3.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.24%

17.32%

+2.92%