PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UMMA с ^IMUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение UMMA с ^IMUS

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

UMMA (Wahed Dow Jones Islamic World ETF) is Foreign Large Cap Equities fund tracking the Dow Jones Islamic Market International Titans 100 Index, while ^IMUS (Dow Jones Islamic Market U.S. Index) is an index. Over the past 3 years, UMMA returned 19.73%/yr vs 22.75%/yr for ^IMUS. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности UMMA и ^IMUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA) и Dow Jones Islamic Market U.S. Index (^IMUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UMMA показывает доходность 23.76%, что значительно выше, чем у ^IMUS с доходностью 13.86%.

UMMA

1 день
-6.47%
1 месяц
1.09%
С начала года
23.76%
6 месяцев
26.02%
1 год
42.22%
3 года*
19.73%
5 лет*
—
10 лет*
—

^IMUS

1 день
0.08%
1 месяц
5.83%
С начала года
13.86%
6 месяцев
13.20%
1 год
34.11%
3 года*
22.75%
5 лет*
13.80%
10 лет*
15.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UMMA и ^IMUS

2026 (YTD)2025202420232022
UMMA
Wahed Dow Jones Islamic World ETF		23.76%26.65%4.67%18.84%-21.62%
^IMUS
Dow Jones Islamic Market U.S. Index		13.86%16.79%24.16%32.07%-22.29%

Correlation

The correlation between UMMA and ^IMUS is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 янв. 2022 г.

0.77

The correlation between UMMA and ^IMUS has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wahed Dow Jones Islamic World ETF

Dow Jones Islamic Market U.S. Index

Часто сравнивают с UMMA:
UMMA с SPWOUMMA с SPUSUMMA с HLALUMMA с SPTEUMMA с SPSKUMMA с DIAUMMA с SPRE
Часто сравнивают с ^IMUS:
^IMUS с ^IMXL^IMUS с SPUS^IMUS с VOO^IMUS с ^DJI^IMUS с ^GSPC^IMUS с HLAL^IMUS с SPY

Доходность на риск

UMMA vs. ^IMUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UMMA
Ранг доходности на риск UMMA: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMMA: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMMA: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMMA: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMMA: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMMA: 6363
Ранг коэф-та Мартина
^IMUS
Ранг доходности на риск ^IMUS: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^IMUS: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^IMUS: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^IMUS: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^IMUS: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^IMUS: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UMMA c ^IMUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA) и Dow Jones Islamic Market U.S. Index (^IMUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UMMA^IMUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
2.19

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.63
3.01

-0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.44

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.84

2.49

+0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.01

10.52

+0.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UMMA vs. ^IMUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UMMA на текущий момент составляет 2.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^IMUS равному 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UMMA и ^IMUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UMMA^IMUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01

2.19

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.45

+0.04

Просадки

Сравнение просадок UMMA и ^IMUS

Максимальная просадка UMMA за все время составила -34.17%, что меньше максимальной просадки ^IMUS в -47.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMMA и ^IMUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UMMA^IMUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.17%

-47.72%

+13.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.93%

-11.00%

-3.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.73%

-22.09%

+3.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.97%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.31%

-0.59%

-6.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.81%

-9.59%

-0.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.84%

2.85%

+0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности UMMA и ^IMUS

Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA) имеет более высокую волатильность в 9.81% по сравнению с Dow Jones Islamic Market U.S. Index (^IMUS) с волатильностью 2.88%. Это указывает на то, что UMMA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^IMUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UMMA^IMUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.81%

2.88%

+6.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.59%

9.97%

+8.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.16%

12.53%

+8.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.77%

18.87%

+1.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.77%

19.33%

+1.44%

Часто задаваемые вопросы

UMMA and ^IMUS have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UMMA has higher volatility (9.81%) compared to ^IMUS (2.88%). In terms of maximum drawdown, UMMA dropped -34.17% vs ^IMUS's -47.72%.

^IMUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 2.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UMMA и ^IMUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор