PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UMMA с ^IMUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение UMMA с ^IMUS

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA) и Dow Jones Islamic Market U.S. Index (^IMUS).

UMMA - это пассивный фонд от Wahed, который отслеживает доходность Dow Jones Islamic Market International Titans 100 Index. Фонд был запущен 6 янв. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности UMMA и ^IMUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA) и Dow Jones Islamic Market U.S. Index (^IMUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UMMA и ^IMUS

2026 (YTD)2025202420232022
UMMA
Wahed Dow Jones Islamic World ETF		4.60%26.65%4.67%18.84%-21.62%
^IMUS
Dow Jones Islamic Market U.S. Index		-4.69%16.79%24.16%32.07%-22.29%

Доходность по периодам

С начала года, UMMA показывает доходность 4.60%, что значительно выше, чем у ^IMUS с доходностью -4.69%.

UMMA

1 день
-1.22%
1 месяц
-4.62%
С начала года
4.60%
6 месяцев
9.41%
1 год
30.50%
3 года*
14.17%
5 лет*
—
10 лет*
—

^IMUS

1 день
0.02%
1 месяц
-3.53%
С начала года
-4.69%
6 месяцев
-2.57%
1 год
19.58%
3 года*
17.76%
5 лет*
10.65%
10 лет*
13.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wahed Dow Jones Islamic World ETF

Dow Jones Islamic Market U.S. Index

Часто сравнивают с UMMA:
UMMA с SPWOUMMA с SPUSUMMA с HLALUMMA с SPTEUMMA с SPSKUMMA с DIAUMMA с SPRE
Часто сравнивают с ^IMUS:
^IMUS с ^IMXL^IMUS с SPUS^IMUS с ^GSPC^IMUS с VOO^IMUS с ^DJI^IMUS с HLAL^IMUS с SPY

Доходность на риск

UMMA vs. ^IMUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UMMA
Ранг доходности на риск UMMA: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMMA: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMMA: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMMA: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMMA: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMMA: 6868
Ранг коэф-та Мартина
^IMUS
Ранг доходности на риск ^IMUS: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^IMUS: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^IMUS: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^IMUS: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^IMUS: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^IMUS: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UMMA c ^IMUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA) и Dow Jones Islamic Market U.S. Index (^IMUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UMMA^IMUSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.46

0.86

+0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.01

1.36

+0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.22

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.06

1.07

+1.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.03

4.33

+3.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UMMA vs. ^IMUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UMMA на текущий момент составляет 1.46, что выше коэффициента Шарпа ^IMUS равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UMMA и ^IMUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UMMA^IMUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

0.86

+0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.41

-0.10

Корреляция

Корреляция между UMMA и ^IMUS составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок UMMA и ^IMUS

Максимальная просадка UMMA за все время составила -34.17%, что меньше максимальной просадки ^IMUS в -47.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMMA и ^IMUS.

Загрузка...

Показатели просадок

UMMA^IMUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.17%

-47.72%

+13.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.93%

-11.00%

-3.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.97%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.08%

-7.20%

-3.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.12%

-9.66%

-0.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.84%

2.71%

+1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности UMMA и ^IMUS

Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA) имеет более высокую волатильность в 9.10% по сравнению с Dow Jones Islamic Market U.S. Index (^IMUS) с волатильностью 5.80%. Это указывает на то, что UMMA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^IMUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UMMA^IMUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.10%

5.80%

+3.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.14%

9.97%

+5.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.03%

18.87%

+2.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.24%

18.93%

+1.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.24%

19.32%

+0.92%