Сравнение UMI с VFMV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI) и Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV).
UMI и VFMV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UMI - это активно управляемый фонд от Wainwright, Inc.. Фонд был запущен 24 мар. 2021 г.. VFMV - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 13 февр. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности UMI и VFMV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UMI и VFMV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMI USCF Midstream Energy Income Fund ETF | 18.78% | 5.11% | 42.97% | 14.60% | 20.78% | 20.97% | -8.25% | 21.06% | -9.03% |
VFMV Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF | 2.90% | 10.52% | 16.91% | 8.86% | -5.73% | 20.75% | -0.19% | 27.26% | -1.10% |
Доходность по периодам
С начала года, UMI показывает доходность 18.78%, что значительно выше, чем у VFMV с доходностью 2.90%.
UMI
- 1 день
- -1.83%
- 1 месяц
- -0.87%
- С начала года
- 18.78%
- 6 месяцев
- 17.63%
- 1 год
- 17.50%
- 3 года*
- 26.90%
- 5 лет*
- 23.65%
- 10 лет*
- —
VFMV
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -4.26%
- С начала года
- 2.90%
- 6 месяцев
- 3.50%
- 1 год
- 7.75%
- 3 года*
- 12.83%
- 5 лет*
- 9.31%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UMI и VFMV
UMI берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии VFMV в 0.13%.
Доходность на риск
UMI vs. VFMV — Ранг доходности на риск
UMI
VFMV
Сравнение UMI c VFMV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI) и Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UMI | VFMV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 0.63 | +0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.31 | 0.94 | +0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.13 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 0.80 | +0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.13 | 3.69 | +0.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UMI | VFMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 0.63 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.16 | 0.80 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.66 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между UMI и VFMV составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UMI и VFMV
Дивидендная доходность UMI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.07%, что больше доходности VFMV в 2.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMI USCF Midstream Energy Income Fund ETF | 6.07% | 6.23% | 4.39% | 4.67% | 4.36% | 3.00% | 2.18% | 2.47% | 2.48% | 0.15% |
VFMV Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF | 2.04% | 2.12% | 1.46% | 2.20% | 2.08% | 1.31% | 2.14% | 2.43% | 2.29% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UMI и VFMV
Максимальная просадка UMI за все время составила -48.08%, что больше максимальной просадки VFMV в -33.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMI и VFMV.
Загрузка...
Показатели просадок
| UMI | VFMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.08% | -33.64% | -14.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.76% | -9.63% | -5.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.05% | -15.41% | -4.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.39% | -4.26% | +0.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.67% | -3.69% | -2.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.47% | 2.09% | +2.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности UMI и VFMV
USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI) имеет более высокую волатильность в 4.10% по сравнению с Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV) с волатильностью 3.43%. Это указывает на то, что UMI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UMI | VFMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.10% | 3.43% | +0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.89% | 6.62% | +3.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.84% | 12.28% | +5.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.47% | 11.77% | +8.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.29% | 14.34% | +8.95% |