Сравнение UMI с VCLN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI) и Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF (VCLN).
UMI и VCLN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UMI - это активно управляемый фонд от Wainwright, Inc.. Фонд был запущен 24 мар. 2021 г.. VCLN - это активно управляемый фонд от Virtus Investment Partners. Фонд был запущен 3 авг. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности UMI и VCLN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UMI и VCLN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
UMI USCF Midstream Energy Income Fund ETF | 19.83% | 5.11% | 42.97% | 14.60% | 20.78% | 5.74% |
VCLN Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF | 10.41% | 55.75% | -6.69% | -17.54% | -7.87% | -5.00% |
Доходность по периодам
С начала года, UMI показывает доходность 19.83%, что значительно выше, чем у VCLN с доходностью 10.41%.
UMI
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- 0.14%
- С начала года
- 19.83%
- 6 месяцев
- 19.29%
- 1 год
- 17.20%
- 3 года*
- 26.55%
- 5 лет*
- 23.86%
- 10 лет*
- —
VCLN
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -0.41%
- С начала года
- 10.41%
- 6 месяцев
- 17.13%
- 1 год
- 72.50%
- 3 года*
- 9.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UMI и VCLN
UMI берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии VCLN в 0.59%.
Доходность на риск
UMI vs. VCLN — Ранг доходности на риск
UMI
VCLN
Сравнение UMI c VCLN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI) и Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF (VCLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UMI | VCLN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 2.44 | -1.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 3.16 | -1.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.41 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | 5.81 | -4.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.15 | 21.39 | -17.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UMI | VCLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 2.44 | -1.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.17 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.12 | +0.50 |
Корреляция
Корреляция между UMI и VCLN составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UMI и VCLN
Дивидендная доходность UMI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.01%, что больше доходности VCLN в 1.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMI USCF Midstream Energy Income Fund ETF | 6.01% | 6.23% | 4.39% | 4.67% | 4.36% | 3.00% | 2.18% | 2.47% | 2.48% | 0.15% |
VCLN Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF | 1.82% | 2.01% | 1.16% | 1.14% | 0.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UMI и VCLN
Максимальная просадка UMI за все время составила -48.08%, что больше максимальной просадки VCLN в -45.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMI и VCLN.
Загрузка...
Показатели просадок
| UMI | VCLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.08% | -45.66% | -2.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.10% | -12.58% | +1.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.05% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.54% | -5.09% | +2.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.67% | -24.92% | +18.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.47% | 3.42% | +1.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности UMI и VCLN
Текущая волатильность для USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI) составляет 4.20%, в то время как у Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF (VCLN) волатильность равна 9.57%. Это указывает на то, что UMI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UMI | VCLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.20% | 9.57% | -5.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.92% | 21.32% | -11.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.84% | 29.83% | -11.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.46% | 27.34% | -6.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.29% | 27.34% | -4.05% |