Сравнение UMI с SMMU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI) и PIMCO Short Term Municipal Bond Active ETF (SMMU).
UMI и SMMU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UMI - это активно управляемый фонд от Wainwright, Inc.. Фонд был запущен 24 мар. 2021 г.. SMMU - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 1 февр. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности UMI и SMMU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UMI и SMMU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMI USCF Midstream Energy Income Fund ETF | 19.83% | 5.11% | 42.97% | 14.60% | 20.78% | 20.97% | -8.25% | 21.06% | -10.64% | 2.76% |
SMMU PIMCO Short Term Municipal Bond Active ETF | 0.53% | 4.06% | 2.68% | 4.39% | -2.45% | 0.17% | 2.87% | 3.47% | 1.51% | 0.06% |
Доходность по периодам
С начала года, UMI показывает доходность 19.83%, что значительно выше, чем у SMMU с доходностью 0.53%.
UMI
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- 0.14%
- С начала года
- 19.83%
- 6 месяцев
- 19.29%
- 1 год
- 17.20%
- 3 года*
- 26.55%
- 5 лет*
- 23.86%
- 10 лет*
- —
SMMU
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.45%
- С начала года
- 0.53%
- 6 месяцев
- 1.17%
- 1 год
- 3.64%
- 3 года*
- 3.42%
- 5 лет*
- 1.85%
- 10 лет*
- 1.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UMI и SMMU
UMI берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии SMMU в 0.35%.
Доходность на риск
UMI vs. SMMU — Ранг доходности на риск
UMI
SMMU
Сравнение UMI c SMMU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI) и PIMCO Short Term Municipal Bond Active ETF (SMMU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UMI | SMMU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 2.06 | -1.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 2.47 | -1.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.58 | -0.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | 1.93 | -0.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.15 | 9.89 | -5.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UMI | SMMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 2.06 | -1.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.17 | 1.12 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.59 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между UMI и SMMU составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UMI и SMMU
Дивидендная доходность UMI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.01%, что больше доходности SMMU в 2.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMI USCF Midstream Energy Income Fund ETF | 6.01% | 6.23% | 4.39% | 4.67% | 4.36% | 3.00% | 2.18% | 2.47% | 2.48% | 0.15% | 0.00% | 0.00% |
SMMU PIMCO Short Term Municipal Bond Active ETF | 2.80% | 2.80% | 3.03% | 2.79% | 1.37% | 0.60% | 1.19% | 1.82% | 1.57% | 1.41% | 1.03% | 0.89% |
Просадки
Сравнение просадок UMI и SMMU
Максимальная просадка UMI за все время составила -48.08%, что больше максимальной просадки SMMU в -5.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMI и SMMU.
Загрузка...
Показатели просадок
| UMI | SMMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.08% | -5.09% | -42.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.10% | -1.95% | -9.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.05% | -4.76% | -15.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -5.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.54% | -0.59% | -1.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.67% | -0.55% | -6.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.47% | 0.38% | +4.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности UMI и SMMU
USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI) имеет более высокую волатильность в 4.20% по сравнению с PIMCO Short Term Municipal Bond Active ETF (SMMU) с волатильностью 0.52%. Это указывает на то, что UMI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMMU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UMI | SMMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.20% | 0.52% | +3.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.92% | 0.74% | +9.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.84% | 1.78% | +16.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.46% | 1.67% | +18.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.29% | 2.75% | +20.54% |