PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UMI с FTSD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UMI и FTSD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI) и Franklin Short Duration U.S. Government ETF (FTSD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UMI и FTSD


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UMI
USCF Midstream Energy Income Fund ETF
18.78%5.11%42.97%14.60%20.78%20.97%-8.25%21.06%-10.64%2.76%
FTSD
Franklin Short Duration U.S. Government ETF
0.47%5.66%5.20%4.84%-3.13%-0.90%3.13%2.40%1.64%0.11%

Доходность по периодам

С начала года, UMI показывает доходность 18.78%, что значительно выше, чем у FTSD с доходностью 0.47%.


UMI

1 день
-1.83%
1 месяц
-0.87%
С начала года
18.78%
6 месяцев
17.63%
1 год
17.50%
3 года*
26.90%
5 лет*
23.65%
10 лет*

FTSD

1 день
0.07%
1 месяц
0.02%
С начала года
0.47%
6 месяцев
1.93%
1 год
4.67%
3 года*
4.85%
5 лет*
2.41%
10 лет*
2.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


USCF Midstream Energy Income Fund ETF

Franklin Short Duration U.S. Government ETF

Сравнение комиссий UMI и FTSD

UMI берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FTSD в 0.25%.


Доходность на риск

UMI vs. FTSD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UMI
Ранг доходности на риск UMI: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMI: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMI: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMI: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMI: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMI: 4242
Ранг коэф-та Мартина

FTSD
Ранг доходности на риск FTSD: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTSD: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTSD: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTSD: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTSD: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTSD: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UMI c FTSD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI) и Franklin Short Duration U.S. Government ETF (FTSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UMIFTSDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

2.39

-1.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.31

3.40

-2.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.60

-0.40

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.25

5.07

-3.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.13

23.06

-18.93

UMI vs. FTSD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UMI на текущий момент составляет 0.99, что ниже коэффициента Шарпа FTSD равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UMI и FTSD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UMIFTSDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

2.39

-1.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.16

1.32

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

1.04

-0.43

Корреляция

Корреляция между UMI и FTSD составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UMI и FTSD

Дивидендная доходность UMI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.07%, что больше доходности FTSD в 4.54%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UMI
USCF Midstream Energy Income Fund ETF
6.07%6.23%4.39%4.67%4.36%3.00%2.18%2.47%2.48%0.15%0.00%0.00%
FTSD
Franklin Short Duration U.S. Government ETF
4.54%4.67%4.75%4.14%1.73%1.01%1.54%2.90%2.63%2.24%1.92%1.52%

Просадки

Сравнение просадок UMI и FTSD

Максимальная просадка UMI за все время составила -48.08%, что больше максимальной просадки FTSD в -5.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMI и FTSD.


Загрузка...

Показатели просадок


UMIFTSDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.08%

-5.32%

-42.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.76%

-0.93%

-13.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.05%

-5.08%

-14.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.39%

-0.07%

-3.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.67%

-0.61%

-6.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.47%

0.20%

+4.27%

Волатильность

Сравнение волатильности UMI и FTSD

USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI) имеет более высокую волатильность в 4.10% по сравнению с Franklin Short Duration U.S. Government ETF (FTSD) с волатильностью 0.53%. Это указывает на то, что UMI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTSD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


UMIFTSDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.10%

0.53%

+3.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.89%

0.87%

+9.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.84%

1.96%

+15.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.47%

1.83%

+18.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.29%

1.79%

+21.50%