Сравнение UMI с FTSD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI) и Franklin Short Duration U.S. Government ETF (FTSD).
UMI и FTSD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UMI - это активно управляемый фонд от Wainwright, Inc.. Фонд был запущен 24 мар. 2021 г.. FTSD - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 4 нояб. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности UMI и FTSD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UMI и FTSD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMI USCF Midstream Energy Income Fund ETF | 18.78% | 5.11% | 42.97% | 14.60% | 20.78% | 20.97% | -8.25% | 21.06% | -10.64% | 2.76% |
FTSD Franklin Short Duration U.S. Government ETF | 0.47% | 5.66% | 5.20% | 4.84% | -3.13% | -0.90% | 3.13% | 2.40% | 1.64% | 0.11% |
Доходность по периодам
С начала года, UMI показывает доходность 18.78%, что значительно выше, чем у FTSD с доходностью 0.47%.
UMI
- 1 день
- -1.83%
- 1 месяц
- -0.87%
- С начала года
- 18.78%
- 6 месяцев
- 17.63%
- 1 год
- 17.50%
- 3 года*
- 26.90%
- 5 лет*
- 23.65%
- 10 лет*
- —
FTSD
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.02%
- С начала года
- 0.47%
- 6 месяцев
- 1.93%
- 1 год
- 4.67%
- 3 года*
- 4.85%
- 5 лет*
- 2.41%
- 10 лет*
- 2.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UMI и FTSD
UMI берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FTSD в 0.25%.
Доходность на риск
UMI vs. FTSD — Ранг доходности на риск
UMI
FTSD
Сравнение UMI c FTSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI) и Franklin Short Duration U.S. Government ETF (FTSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UMI | FTSD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 2.39 | -1.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.31 | 3.40 | -2.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.60 | -0.40 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 5.07 | -3.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.13 | 23.06 | -18.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UMI | FTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 2.39 | -1.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.16 | 1.32 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.16 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 1.04 | -0.43 |
Корреляция
Корреляция между UMI и FTSD составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UMI и FTSD
Дивидендная доходность UMI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.07%, что больше доходности FTSD в 4.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMI USCF Midstream Energy Income Fund ETF | 6.07% | 6.23% | 4.39% | 4.67% | 4.36% | 3.00% | 2.18% | 2.47% | 2.48% | 0.15% | 0.00% | 0.00% |
FTSD Franklin Short Duration U.S. Government ETF | 4.54% | 4.67% | 4.75% | 4.14% | 1.73% | 1.01% | 1.54% | 2.90% | 2.63% | 2.24% | 1.92% | 1.52% |
Просадки
Сравнение просадок UMI и FTSD
Максимальная просадка UMI за все время составила -48.08%, что больше максимальной просадки FTSD в -5.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMI и FTSD.
Загрузка...
Показатели просадок
| UMI | FTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.08% | -5.32% | -42.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.76% | -0.93% | -13.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.05% | -5.08% | -14.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -5.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.39% | -0.07% | -3.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.67% | -0.61% | -6.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.47% | 0.20% | +4.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности UMI и FTSD
USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI) имеет более высокую волатильность в 4.10% по сравнению с Franklin Short Duration U.S. Government ETF (FTSD) с волатильностью 0.53%. Это указывает на то, что UMI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTSD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UMI | FTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.10% | 0.53% | +3.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.89% | 0.87% | +9.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.84% | 1.96% | +15.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.47% | 1.83% | +18.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.29% | 1.79% | +21.50% |