PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UMI с DTM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UMI с DTM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UMI (USCF Midstream Energy Income Fund ETF) is Energy Equities fund actively managed by Wainwright, Inc., while DTM (DT Midstream, Inc.) is a stock. Over the past 3 years, UMI returned 27.84%/yr vs 50.01%/yr for DTM. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности UMI и DTM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI) и DT Midstream, Inc. (DTM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UMI показывает доходность 24.04%, что значительно выше, чем у DTM с доходностью 19.99%.

UMI

1 день
1.24%
1 месяц
0.83%
С начала года
24.04%
6 месяцев
22.07%
1 год
27.12%
3 года*
27.84%
5 лет*
20.58%
10 лет*
—

DTM

1 день
0.96%
1 месяц
-2.58%
С начала года
19.99%
6 месяцев
18.97%
1 год
37.79%
3 года*
50.01%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UMI и DTM

2026 (YTD)20252024202320222021
UMI
USCF Midstream Energy Income Fund ETF		24.04%5.11%42.97%14.60%20.78%-0.39%
DTM
DT Midstream, Inc.		19.99%24.13%88.95%4.71%20.73%17.18%

Correlation

The correlation between UMI and DTM is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2021 г.

0.77

The correlation between UMI and DTM has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USCF Midstream Energy Income Fund ETF

DT Midstream, Inc.

Часто сравнивают с UMI:
UMI с ENFRUMI с MLPXUMI с AMZAUMI с EMLPUMI с TPYPUMI с MLPRUMI с MLPA
Часто сравнивают с DTM:
DTM с AROCDTM с KGSDTM с KNTKDTM с DGRODTM с VOODTM с SCHDDTM с OKE

Доходность на риск

UMI vs. DTM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UMI
Ранг доходности на риск UMI: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMI: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMI: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMI: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMI: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMI: 5858
Ранг коэф-та Мартина
DTM
Ранг доходности на риск DTM: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTM: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTM: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTM: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTM: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTM: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UMI c DTM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI) и DT Midstream, Inc. (DTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UMIDTMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
1.77

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.66
2.49

+0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.32

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.63

3.89

-0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.06

9.55

+0.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UMI vs. DTM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UMI на текущий момент составляет 1.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DTM равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UMI и DTM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UMIDTMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

1.77

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.06

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

1.32

-0.69

Просадки

Сравнение просадок UMI и DTM

Максимальная просадка UMI за все время составила -48.08%, что больше максимальной просадки DTM в -23.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMI и DTM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UMIDTMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.08%

-23.56%

-24.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.50%

-9.77%

+2.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.08%

-23.56%

+6.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.05%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.58%

-5.58%

+2.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.60%

-5.99%

-0.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

3.97%

-1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности UMI и DTM

USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI) и DT Midstream, Inc. (DTM) имеют волатильность 6.04% и 6.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UMIDTMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.04%

6.13%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.94%

15.44%

-4.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.06%

21.52%

-7.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.54%

25.55%

-6.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.19%

25.55%

-2.36%

Дивиденды

Сравнение дивидендов UMI и DTM

Дивидендная доходность UMI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.91%, что больше доходности DTM в 2.34%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DTM
DT Midstream, Inc.		2.34%2.74%2.96%5.04%4.63%2.50%0.00%0.00%0.00%0.00%
UMI
USCF Midstream Energy Income Fund ETF		5.91%6.23%4.39%4.67%4.36%3.00%2.18%2.47%2.48%0.15%

Часто задаваемые вопросы

UMI and DTM have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DTM has higher volatility (6.13%) compared to UMI (6.04%). In terms of maximum drawdown, UMI dropped -48.08% vs DTM's -23.56%.

UMI currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UMI и DTM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор