PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UMI с DTM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UMI с DTM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI) и DT Midstream, Inc. (DTM).

UMI - это активно управляемый фонд от Wainwright, Inc.. Фонд был запущен 24 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности UMI и DTM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI) и DT Midstream, Inc. (DTM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UMI и DTM

2026 (YTD)20252024202320222021
UMI
USCF Midstream Energy Income Fund ETF		18.78%5.11%42.97%14.60%20.78%-0.39%
DTM
DT Midstream, Inc.		12.58%24.13%88.95%4.71%20.73%17.18%

Доходность по периодам

С начала года, UMI показывает доходность 18.78%, что значительно выше, чем у DTM с доходностью 12.58%.

UMI

1 день
-1.83%
1 месяц
-0.87%
С начала года
18.78%
6 месяцев
17.63%
1 год
17.50%
3 года*
26.90%
5 лет*
23.65%
10 лет*
—

DTM

1 день
-0.59%
1 месяц
-4.74%
С начала года
12.58%
6 месяцев
18.95%
1 год
40.45%
3 года*
45.03%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USCF Midstream Energy Income Fund ETF

DT Midstream, Inc.

Часто сравнивают с UMI:
UMI с MLPXUMI с ENFRUMI с AMZAUMI с EMLPUMI с MLPAUMI с TPYPUMI с AMUB
Часто сравнивают с DTM:
DTM с AROCDTM с KGSDTM с KNTKDTM с DGRODTM с VOODTM с SCHDDTM с OKE

Доходность на риск

UMI vs. DTM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UMI
Ранг доходности на риск UMI: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMI: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMI: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMI: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMI: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMI: 4242
Ранг коэф-та Мартина
DTM
Ранг доходности на риск DTM: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTM: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTM: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTM: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTM: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTM: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UMI c DTM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI) и DT Midstream, Inc. (DTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UMIDTMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

1.70

-0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.31

2.19

-0.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.31

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.25

3.47

-2.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.13

10.99

-6.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UMI vs. DTM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UMI на текущий момент составляет 0.99, что ниже коэффициента Шарпа DTM равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UMI и DTM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UMIDTMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

1.70

-0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.16

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

1.31

-0.69

Корреляция

Корреляция между UMI и DTM составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UMI и DTM

Дивидендная доходность UMI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.07%, что больше доходности DTM в 2.49%

TTM202520242023202220212020201920182017
UMI
USCF Midstream Energy Income Fund ETF		6.07%6.23%4.39%4.67%4.36%3.00%2.18%2.47%2.48%0.15%
DTM
DT Midstream, Inc.		2.49%2.74%2.96%5.04%4.63%2.50%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UMI и DTM

Максимальная просадка UMI за все время составила -48.08%, что больше максимальной просадки DTM в -23.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMI и DTM.

Загрузка...

Показатели просадок

UMIDTMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.08%

-23.56%

-24.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.76%

-12.33%

-2.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.05%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.39%

-5.39%

+2.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.67%

-6.08%

-0.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.47%

3.89%

+0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности UMI и DTM

Текущая волатильность для USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI) составляет 4.10%, в то время как у DT Midstream, Inc. (DTM) волатильность равна 8.21%. Это указывает на то, что UMI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UMIDTMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.10%

8.21%

-4.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.89%

14.74%

-4.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.84%

23.92%

-6.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.47%

25.60%

-5.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.29%

25.60%

-2.31%