Сравнение UMI с BUXX
UMI (USCF Midstream Energy Income Fund ETF) and BUXX (Strive Enhanced Income Short Maturity ETF) are both exchange-traded funds - UMI is a Energy Equities fund actively managed by Wainwright, Inc., while BUXX is a Ultrashort Bond fund actively managed by Strive. Both are actively managed. Over the past year, UMI returned 27.12% vs 4.30% for BUXX. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. UMI charges 0.85%/yr vs 0.26%/yr for BUXX.
Доходность
Сравнение доходности UMI и BUXX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UMI показывает доходность 24.04%, что значительно выше, чем у BUXX с доходностью 1.61%.
UMI
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- 0.83%
- С начала года
- 24.04%
- 6 месяцев
- 22.07%
- 1 год
- 27.12%
- 3 года*
- 27.84%
- 5 лет*
- 20.58%
- 10 лет*
- —
BUXX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.36%
- С начала года
- 1.61%
- 6 месяцев
- 1.98%
- 1 год
- 4.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UMI и BUXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
UMI USCF Midstream Energy Income Fund ETF | 24.04% | 5.11% | 42.97% | 4.91% |
BUXX Strive Enhanced Income Short Maturity ETF | 1.61% | 4.84% | 6.18% | 2.89% |
Correlation
The correlation between UMI and BUXX is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 авг. 2023 г. | -0.02 |
The correlation between UMI and BUXX shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to -0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UMI vs. BUXX — Ранг доходности на риск
UMI
BUXX
Сравнение UMI c BUXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI) и Strive Enhanced Income Short Maturity ETF (BUXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UMI | BUXX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.85 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.63 | 14.67 | -11.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.06 | 60.39 | -50.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UMI | BUXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.95 | 3.55 | -1.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.06 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 3.82 | -3.19 |
Просадки
Сравнение просадок UMI и BUXX
Максимальная просадка UMI за все время составила -48.08%, что больше максимальной просадки BUXX в -0.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMI и BUXX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UMI | BUXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.08% | -0.60% | -47.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.50% | -0.29% | -7.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.08% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.05% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.58% | 0.00% | -3.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.60% | -0.05% | -6.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.70% | 0.07% | +2.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности UMI и BUXX
USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI) имеет более высокую волатильность в 6.04% по сравнению с Strive Enhanced Income Short Maturity ETF (BUXX) с волатильностью 0.30%. Это указывает на то, что UMI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UMI | BUXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.04% | 0.30% | +5.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.94% | 0.78% | +10.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.06% | 1.22% | +12.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.54% | 1.46% | +18.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.19% | 1.46% | +21.73% |
Сравнение комиссий UMI и BUXX
UMI берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии BUXX в 0.26%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UMI и BUXX
Дивидендная доходность UMI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.91%, что больше доходности BUXX в 4.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUXX Strive Enhanced Income Short Maturity ETF | 4.73% | 4.95% | 5.55% | 1.92% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UMI USCF Midstream Energy Income Fund ETF | 5.91% | 6.23% | 4.39% | 4.67% | 4.36% | 3.00% | 2.18% | 2.47% | 2.48% | 0.15% |
Часто задаваемые вопросы
UMI and BUXX have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UMI has higher volatility (6.04%) compared to BUXX (0.30%). In terms of maximum drawdown, UMI dropped -48.08% vs BUXX's -0.60%.
On 1-year performance, UMI leads with 27.12% vs 4.30% for BUXX. On fees, BUXX is cheaper at 0.26% per year. On volatility, BUXX has been the lower-risk option at 0.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, UMI has performed better with a 27.12% return vs 4.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BUXX is cheaper with a 0.26% expense ratio, compared with 0.85% for UMI.
UMI has the higher dividend yield at 5.91%, compared with 4.73% for BUXX.
UMI is categorized as Energy Equities, while BUXX is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Wainwright, Inc. and Strive. Their fees differ too: 0.85% for UMI and 0.26% for BUXX.
BUXX currently has the higher Sharpe Ratio (3.55 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UMI и BUXX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор