PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UMEMX с SHGTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UMEMX с SHGTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Emerging Markets Fund (UMEMX) и Columbia Seligman Global Technology Fund (SHGTX).

UMEMX управляется Columbia. Фонд был запущен 1 янв. 1998 г.. SHGTX управляется Columbia. Фонд был запущен 22 мая 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности UMEMX и SHGTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Emerging Markets Fund (UMEMX) и Columbia Seligman Global Technology Fund (SHGTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UMEMX и SHGTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UMEMX
Columbia Emerging Markets Fund		4.63%31.14%6.68%8.89%-33.02%-7.30%33.83%31.11%-21.27%46.95%
SHGTX
Columbia Seligman Global Technology Fund		4.81%35.09%26.04%45.28%-31.70%38.60%45.56%54.92%-8.70%34.52%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: UMEMX показывает доходность 4.63%, а SHGTX немного выше – 4.81%. За последние 10 лет акции UMEMX уступали акциям SHGTX по среднегодовой доходности: 7.57% против 22.68% соответственно.

UMEMX

1 день
3.31%
1 месяц
-9.62%
С начала года
4.63%
6 месяцев
7.37%
1 год
35.66%
3 года*
15.71%
5 лет*
-0.93%
10 лет*
7.57%

SHGTX

1 день
5.55%
1 месяц
-5.32%
С начала года
4.81%
6 месяцев
8.30%
1 год
60.42%
3 года*
30.37%
5 лет*
16.45%
10 лет*
22.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Emerging Markets Fund

Columbia Seligman Global Technology Fund

Часто сравнивают с UMEMX:
UMEMX с VWILXUMEMX с VIGIUMEMX с ESCIXUMEMX с DEMIXUMEMX с FCEEXUMEMX с SSKEXUMEMX с BEMIX
Часто сравнивают с SHGTX:
SHGTX с CMTFXSHGTX с FPHAXSHGTX с FSELXSHGTX с RYSIXSHGTX с SPYSHGTX с FELAXSHGTX с FSPGX

Сравнение комиссий UMEMX и SHGTX

UMEMX берет комиссию в 1.20%, что меньше комиссии SHGTX в 1.29%.

SHGTX
Columbia Seligman Global Technology Fund
UMEMX
Columbia Emerging Markets Fund

Доходность на риск

UMEMX vs. SHGTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UMEMX
Ранг доходности на риск UMEMX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMEMX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMEMX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMEMX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMEMX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMEMX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
SHGTX
Ранг доходности на риск SHGTX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHGTX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHGTX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHGTX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHGTX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHGTX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UMEMX c SHGTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Emerging Markets Fund (UMEMX) и Columbia Seligman Global Technology Fund (SHGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UMEMXSHGTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.73

2.02

-0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.25

2.60

-0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.36

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.44

4.13

-1.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.56

15.42

-5.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UMEMX vs. SHGTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UMEMX на текущий момент составляет 1.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SHGTX равному 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UMEMX и SHGTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UMEMXSHGTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73

2.02

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

0.61

-0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.85

-0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.60

-0.32

Корреляция

Корреляция между UMEMX и SHGTX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UMEMX и SHGTX

Дивидендная доходность UMEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%, что меньше доходности SHGTX в 8.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UMEMX
Columbia Emerging Markets Fund		4.72%4.94%1.29%0.00%0.00%1.56%1.15%0.33%0.12%0.33%0.00%0.00%
SHGTX
Columbia Seligman Global Technology Fund		8.06%8.45%14.04%6.22%3.94%11.77%9.92%10.26%12.75%7.25%8.13%8.09%

Просадки

Сравнение просадок UMEMX и SHGTX

Максимальная просадка UMEMX за все время составила -67.58%, что меньше максимальной просадки SHGTX в -77.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMEMX и SHGTX.

Загрузка...

Показатели просадок

UMEMXSHGTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.58%

-77.47%

+9.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.32%

-14.93%

+0.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.26%

-43.17%

-6.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.61%

-43.17%

-8.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.12%

-7.51%

-5.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.57%

-25.06%

+3.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.66%

4.00%

-0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности UMEMX и SHGTX

Columbia Emerging Markets Fund (UMEMX) и Columbia Seligman Global Technology Fund (SHGTX) имеют волатильность 11.25% и 11.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UMEMXSHGTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.25%

11.08%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.15%

21.67%

-5.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.79%

31.05%

-10.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.50%

27.29%

-7.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.83%

26.64%

-6.81%