Сравнение UMEMX с LBSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Emerging Markets Fund (UMEMX) и Columbia Dividend Income Fund Class A (LBSAX).
UMEMX управляется Columbia. Фонд был запущен 1 янв. 1998 г.. LBSAX управляется Columbia. Фонд был запущен 25 нояб. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности UMEMX и LBSAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UMEMX и LBSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMEMX Columbia Emerging Markets Fund | 4.63% | 31.14% | 6.68% | 8.89% | -33.02% | -7.30% | 33.83% | 31.11% | -21.27% | 46.95% |
LBSAX Columbia Dividend Income Fund Class A | 3.18% | 15.58% | 14.73% | 10.26% | -5.19% | 25.97% | 7.48% | 27.84% | -4.62% | 19.96% |
Доходность по периодам
С начала года, UMEMX показывает доходность 4.63%, что значительно выше, чем у LBSAX с доходностью 3.18%. За последние 10 лет акции UMEMX уступали акциям LBSAX по среднегодовой доходности: 7.57% против 11.87% соответственно.
UMEMX
- 1 день
- 3.31%
- 1 месяц
- -9.62%
- С начала года
- 4.63%
- 6 месяцев
- 7.37%
- 1 год
- 35.66%
- 3 года*
- 15.71%
- 5 лет*
- -0.93%
- 10 лет*
- 7.57%
LBSAX
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- -3.90%
- С начала года
- 3.18%
- 6 месяцев
- 5.80%
- 1 год
- 16.55%
- 3 года*
- 14.78%
- 5 лет*
- 10.40%
- 10 лет*
- 11.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UMEMX и LBSAX
UMEMX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии LBSAX в 0.90%.
Доходность на риск
UMEMX vs. LBSAX — Ранг доходности на риск
UMEMX
LBSAX
Сравнение UMEMX c LBSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Emerging Markets Fund (UMEMX) и Columbia Dividend Income Fund Class A (LBSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UMEMX | LBSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.73 | 1.20 | +0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.25 | 1.71 | +0.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.26 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.44 | 1.74 | +0.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.56 | 8.03 | +1.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UMEMX | LBSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.73 | 1.20 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 | 0.79 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.76 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.62 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между UMEMX и LBSAX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UMEMX и LBSAX
Дивидендная доходность UMEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%, что меньше доходности LBSAX в 4.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMEMX Columbia Emerging Markets Fund | 4.72% | 4.94% | 1.29% | 0.00% | 0.00% | 1.56% | 1.15% | 0.33% | 0.12% | 0.33% | 0.00% | 0.00% |
LBSAX Columbia Dividend Income Fund Class A | 4.99% | 5.11% | 5.78% | 4.72% | 3.62% | 2.65% | 1.52% | 2.68% | 7.36% | 3.83% | 3.60% | 8.01% |
Просадки
Сравнение просадок UMEMX и LBSAX
Максимальная просадка UMEMX за все время составила -67.58%, что больше максимальной просадки LBSAX в -47.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMEMX и LBSAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| UMEMX | LBSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.58% | -47.89% | -19.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.32% | -10.19% | -4.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.26% | -17.16% | -32.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.61% | -32.82% | -18.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.12% | -3.98% | -9.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.57% | -5.29% | -16.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.66% | 2.20% | +1.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности UMEMX и LBSAX
Columbia Emerging Markets Fund (UMEMX) имеет более высокую волатильность в 11.25% по сравнению с Columbia Dividend Income Fund Class A (LBSAX) с волатильностью 3.47%. Это указывает на то, что UMEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LBSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UMEMX | LBSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.25% | 3.47% | +7.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.15% | 7.01% | +9.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.79% | 13.68% | +7.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.50% | 13.30% | +6.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.83% | 15.69% | +4.14% |