PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UMEMX с GQGPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UMEMX с GQGPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Emerging Markets Fund (UMEMX) и GQG Partners Emerging Markets Equity Fund (GQGPX).

UMEMX управляется Columbia. Фонд был запущен 1 янв. 1998 г.. GQGPX управляется GQG Partners Inc. Фонд был запущен 27 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности UMEMX и GQGPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Emerging Markets Fund (UMEMX) и GQG Partners Emerging Markets Equity Fund (GQGPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UMEMX и GQGPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UMEMX
Columbia Emerging Markets Fund		4.63%31.14%6.68%8.89%-33.02%-7.30%33.83%31.11%-21.27%45.10%
GQGPX
GQG Partners Emerging Markets Equity Fund		2.82%9.67%6.00%28.47%-21.01%-2.52%33.74%20.92%-14.91%29.81%

Доходность по периодам

С начала года, UMEMX показывает доходность 4.63%, что значительно выше, чем у GQGPX с доходностью 2.82%.

UMEMX

1 день
3.31%
1 месяц
-9.62%
С начала года
4.63%
6 месяцев
7.37%
1 год
35.66%
3 года*
15.71%
5 лет*
-0.93%
10 лет*
7.57%

GQGPX

1 день
0.72%
1 месяц
-1.62%
С начала года
2.82%
6 месяцев
6.19%
1 год
12.70%
3 года*
14.20%
5 лет*
3.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Emerging Markets Fund

GQG Partners Emerging Markets Equity Fund

Часто сравнивают с UMEMX:
UMEMX с VWILXUMEMX с VIGIUMEMX с ESCIXUMEMX с FCEEXUMEMX с DEMIXUMEMX с SSKEXUMEMX с BEMIX
Часто сравнивают с GQGPX:
GQGPX с FEDDXGQGPX с XCEMGQGPX с DEMGXGQGPX с PEMYXGQGPX с HAWXGQGPX с WCMIXGQGPX с VEIEX

Сравнение комиссий UMEMX и GQGPX

UMEMX берет комиссию в 1.20%, что меньше комиссии GQGPX в 1.22%.

GQGPX
GQG Partners Emerging Markets Equity Fund
UMEMX
Columbia Emerging Markets Fund

Доходность на риск

UMEMX vs. GQGPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UMEMX
Ранг доходности на риск UMEMX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMEMX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMEMX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMEMX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMEMX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMEMX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
GQGPX
Ранг доходности на риск GQGPX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQGPX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQGPX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQGPX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQGPX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQGPX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UMEMX c GQGPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Emerging Markets Fund (UMEMX) и GQG Partners Emerging Markets Equity Fund (GQGPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UMEMXGQGPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.73

1.05

+0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.25

1.49

+0.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.19

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.44

1.45

+1.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.56

4.92

+4.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UMEMX vs. GQGPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UMEMX на текущий момент составляет 1.73, что выше коэффициента Шарпа GQGPX равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UMEMX и GQGPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UMEMXGQGPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73

1.05

+0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

0.23

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.53

-0.25

Корреляция

Корреляция между UMEMX и GQGPX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UMEMX и GQGPX

Дивидендная доходность UMEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%, что больше доходности GQGPX в 1.86%

TTM202520242023202220212020201920182017
UMEMX
Columbia Emerging Markets Fund		4.72%4.94%1.29%0.00%0.00%1.56%1.15%0.33%0.12%0.33%
GQGPX
GQG Partners Emerging Markets Equity Fund		1.86%1.91%1.50%2.54%5.52%3.78%0.15%1.06%0.59%0.17%

Просадки

Сравнение просадок UMEMX и GQGPX

Максимальная просадка UMEMX за все время составила -67.58%, что больше максимальной просадки GQGPX в -33.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMEMX и GQGPX.

Загрузка...

Показатели просадок

UMEMXGQGPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.58%

-33.68%

-33.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.32%

-9.12%

-5.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.26%

-30.02%

-19.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.12%

-6.76%

-6.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.57%

-11.70%

-9.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.66%

2.68%

+0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности UMEMX и GQGPX

Columbia Emerging Markets Fund (UMEMX) имеет более высокую волатильность в 11.25% по сравнению с GQG Partners Emerging Markets Equity Fund (GQGPX) с волатильностью 5.51%. Это указывает на то, что UMEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQGPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UMEMXGQGPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.25%

5.51%

+5.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.15%

9.02%

+7.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.79%

12.55%

+8.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.50%

14.71%

+4.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.83%

15.98%

+3.85%