PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UMEMX с BEMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UMEMX с BEMIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Emerging Markets Fund (UMEMX) и Brandes Emerging Markets Fund (BEMIX).

UMEMX управляется Columbia. Фонд был запущен 1 янв. 1998 г.. BEMIX управляется Brandes. Фонд был запущен 30 янв. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности UMEMX и BEMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Emerging Markets Fund (UMEMX) и Brandes Emerging Markets Fund (BEMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UMEMX и BEMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UMEMX
Columbia Emerging Markets Fund		4.63%31.14%6.68%8.89%-33.02%-7.30%33.83%31.11%-21.27%46.95%
BEMIX
Brandes Emerging Markets Fund		5.83%47.83%4.01%22.53%-15.91%1.68%-6.17%18.60%-15.56%26.00%

Доходность по периодам

С начала года, UMEMX показывает доходность 4.63%, что значительно ниже, чем у BEMIX с доходностью 5.83%. За последние 10 лет акции UMEMX уступали акциям BEMIX по среднегодовой доходности: 7.57% против 8.34% соответственно.

UMEMX

1 день
3.31%
1 месяц
-9.62%
С начала года
4.63%
6 месяцев
7.37%
1 год
35.66%
3 года*
15.71%
5 лет*
-0.93%
10 лет*
7.57%

BEMIX

1 день
2.79%
1 месяц
-8.46%
С начала года
5.83%
6 месяцев
14.00%
1 год
48.03%
3 года*
22.35%
5 лет*
10.35%
10 лет*
8.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Emerging Markets Fund

Brandes Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с UMEMX:
UMEMX с VWILXUMEMX с VIGIUMEMX с ESCIXUMEMX с DEMIXUMEMX с SSKEXUMEMX с COSZXUMEMX с CTCAX
Часто сравнивают с BEMIX:
BEMIX с VWOBEMIX с FGRTXBEMIX с DESIXBEMIX с PZVEXBEMIX с FSSGXBEMIX с FNCMXBEMIX с PEMYX

Сравнение комиссий UMEMX и BEMIX

UMEMX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии BEMIX в 1.12%.

UMEMX
Columbia Emerging Markets Fund
BEMIX
Brandes Emerging Markets Fund

Доходность на риск

UMEMX vs. BEMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UMEMX
Ранг доходности на риск UMEMX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMEMX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMEMX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMEMX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMEMX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMEMX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
BEMIX
Ранг доходности на риск BEMIX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BEMIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEMIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEMIX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEMIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEMIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UMEMX c BEMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Emerging Markets Fund (UMEMX) и Brandes Emerging Markets Fund (BEMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UMEMXBEMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.73

2.82

-1.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.25

3.53

-1.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.56

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.44

4.01

-1.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.56

16.28

-6.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UMEMX vs. BEMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UMEMX на текущий момент составляет 1.73, что ниже коэффициента Шарпа BEMIX равного 2.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UMEMX и BEMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UMEMXBEMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73

2.82

-1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

0.64

-0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.49

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.25

+0.03

Корреляция

Корреляция между UMEMX и BEMIX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UMEMX и BEMIX

Дивидендная доходность UMEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%, что больше доходности BEMIX в 2.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UMEMX
Columbia Emerging Markets Fund		4.72%4.94%1.29%0.00%0.00%1.56%1.15%0.33%0.12%0.33%0.00%0.00%
BEMIX
Brandes Emerging Markets Fund		2.03%2.15%3.04%2.45%2.86%2.31%1.31%2.56%1.55%1.41%2.20%1.54%

Просадки

Сравнение просадок UMEMX и BEMIX

Максимальная просадка UMEMX за все время составила -67.58%, что больше максимальной просадки BEMIX в -46.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMEMX и BEMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

UMEMXBEMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.58%

-46.05%

-21.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.32%

-12.07%

-2.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.26%

-36.37%

-12.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.61%

-46.05%

-5.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.12%

-9.61%

-3.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.57%

-14.32%

-7.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.66%

2.97%

+0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности UMEMX и BEMIX

Columbia Emerging Markets Fund (UMEMX) имеет более высокую волатильность в 11.25% по сравнению с Brandes Emerging Markets Fund (BEMIX) с волатильностью 9.06%. Это указывает на то, что UMEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BEMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UMEMXBEMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.25%

9.06%

+2.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.15%

12.81%

+3.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.79%

17.53%

+3.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.50%

16.20%

+3.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.83%

16.98%

+2.85%