Сравнение UMDD с XLRE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD) и Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE).
UMDD и XLRE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UMDD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. XLRE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Real Estate Select Sector Index. Фонд был запущен 7 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UMDD и XLRE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UMDD и XLRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMDD ProShares UltraPro MidCap400 | 5.14% | -2.57% | 19.68% | 27.21% | -49.60% | 72.27% | -17.30% | 78.90% | -40.29% | 49.17% |
XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund | 2.17% | 2.63% | 5.09% | 12.36% | -26.25% | 46.10% | -2.18% | 28.68% | -2.39% | 10.69% |
Доходность по периодам
С начала года, UMDD показывает доходность 5.14%, что значительно выше, чем у XLRE с доходностью 2.17%. За последние 10 лет акции UMDD превзошли акции XLRE по среднегодовой доходности: 10.04% против 5.98% соответственно.
UMDD
- 1 день
- 2.82%
- 1 месяц
- -17.06%
- С начала года
- 5.14%
- 6 месяцев
- 4.81%
- 1 год
- 28.13%
- 3 года*
- 13.87%
- 5 лет*
- -1.48%
- 10 лет*
- 10.04%
XLRE
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -6.14%
- С начала года
- 2.17%
- 6 месяцев
- -1.08%
- 1 год
- 1.18%
- 3 года*
- 6.70%
- 5 лет*
- 3.78%
- 10 лет*
- 5.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UMDD и XLRE
UMDD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XLRE в 0.13%.
Доходность на риск
UMDD vs. XLRE — Ранг доходности на риск
UMDD
XLRE
Сравнение UMDD c XLRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD) и Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UMDD | XLRE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.45 | 0.07 | +0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.05 | 0.21 | +0.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.03 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.79 | 0.11 | +0.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.84 | 0.37 | +2.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UMDD | XLRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 | 0.07 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | 0.20 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | 0.29 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.32 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между UMDD и XLRE составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UMDD и XLRE
Дивидендная доходность UMDD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности XLRE в 3.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMDD ProShares UltraPro MidCap400 | 1.00% | 1.00% | 0.76% | 0.19% | 0.49% | 0.06% | 0.08% | 0.64% | 0.32% | 0.00% | 0.03% | 0.06% |
XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund | 3.42% | 3.45% | 3.43% | 3.31% | 3.70% | 2.61% | 3.15% | 3.06% | 3.78% | 3.25% | 4.22% | 1.09% |
Просадки
Сравнение просадок UMDD и XLRE
Максимальная просадка UMDD за все время составила -86.24%, что больше максимальной просадки XLRE в -38.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMDD и XLRE.
Загрузка...
Показатели просадок
| UMDD | XLRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.24% | -38.83% | -47.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.30% | -11.88% | -26.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.61% | -34.12% | -30.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.24% | -38.83% | -47.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.99% | -8.69% | -19.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.71% | -9.72% | -13.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.66% | 3.39% | +7.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности UMDD и XLRE
ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD) имеет более высокую волатильность в 19.56% по сравнению с Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE) с волатильностью 4.66%. Это указывает на то, что UMDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UMDD | XLRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.56% | 4.66% | +14.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.08% | 9.62% | +26.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.30% | 16.32% | +46.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.88% | 19.04% | +39.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.19% | 20.40% | +41.79% |