PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UMDD с XDSQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UMDD с XDSQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD) и Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ).

UMDD и XDSQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UMDD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. XDSQ - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 апр. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности UMDD и XDSQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD) и Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UMDD и XDSQ

2026 (YTD)20252024202320222021
UMDD
ProShares UltraPro MidCap400		5.14%-2.57%19.68%27.21%-49.60%18.08%
XDSQ
Innovator US Equity Accelerated ETF		-4.22%14.22%23.12%23.00%-16.78%12.75%

Доходность по периодам

С начала года, UMDD показывает доходность 5.14%, что значительно выше, чем у XDSQ с доходностью -4.22%.

UMDD

1 день
2.82%
1 месяц
-17.06%
С начала года
5.14%
6 месяцев
4.81%
1 год
28.13%
3 года*
13.87%
5 лет*
-1.48%
10 лет*
10.04%

XDSQ

1 день
0.71%
1 месяц
-5.75%
С начала года
-4.22%
6 месяцев
-0.33%
1 год
14.44%
3 года*
14.44%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro MidCap400

Innovator US Equity Accelerated ETF

Часто сравнивают с UMDD:
UMDD с MIDUUMDD с SMDDUMDD с MVVUMDD с SAAUMDD с TQQQUMDD с UPROUMDD с MDY
Часто сравнивают с XDSQ:
XDSQ с SOXLXDSQ с SMHXDSQ с SPUUXDSQ с HELOXDSQ с VOOXDSQ с BALTXDSQ с RSSB

Сравнение комиссий UMDD и XDSQ

UMDD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XDSQ в 0.79%.

UMDD
ProShares UltraPro MidCap400
XDSQ
Innovator US Equity Accelerated ETF

Доходность на риск

UMDD vs. XDSQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UMDD
Ранг доходности на риск UMDD: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMDD: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMDD: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMDD: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMDD: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMDD: 3131
Ранг коэф-та Мартина
XDSQ
Ранг доходности на риск XDSQ: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDSQ: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDSQ: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDSQ: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDSQ: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDSQ: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UMDD c XDSQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD) и Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UMDDXDSQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.45

0.81

-0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.05

1.27

-0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.21

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.79

1.21

-0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.84

5.87

-3.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UMDD vs. XDSQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UMDD на текущий момент составляет 0.45, что ниже коэффициента Шарпа XDSQ равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UMDD и XDSQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UMDDXDSQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

0.81

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.16

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.61

-0.31

Корреляция

Корреляция между UMDD и XDSQ составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UMDD и XDSQ

Дивидендная доходность UMDD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, тогда как XDSQ не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UMDD
ProShares UltraPro MidCap400		1.00%1.00%0.76%0.19%0.49%0.06%0.08%0.64%0.32%0.00%0.03%0.06%
XDSQ
Innovator US Equity Accelerated ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UMDD и XDSQ

Максимальная просадка UMDD за все время составила -86.24%, что больше максимальной просадки XDSQ в -26.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMDD и XDSQ.

Загрузка...

Показатели просадок

UMDDXDSQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.24%

-26.06%

-60.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.30%

-12.18%

-26.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.61%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.99%

-6.46%

-21.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.71%

-5.08%

-18.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.66%

2.50%

+8.16%

Волатильность

Сравнение волатильности UMDD и XDSQ

ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD) имеет более высокую волатильность в 19.56% по сравнению с Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ) с волатильностью 5.68%. Это указывает на то, что UMDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDSQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UMDDXDSQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.56%

5.68%

+13.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.08%

9.63%

+26.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

63.30%

17.99%

+45.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

58.88%

15.32%

+43.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

62.19%

15.32%

+46.87%