PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UMDD с XDQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UMDD с XDQQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD) и Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly (XDQQ).

UMDD и XDQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UMDD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. XDQQ - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 апр. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности UMDD и XDQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD) и Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly (XDQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UMDD и XDQQ

2026 (YTD)20252024202320222021
UMDD
ProShares UltraPro MidCap400		5.14%-2.57%19.68%27.21%-49.60%18.08%
XDQQ
Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly		-5.48%13.75%31.47%30.15%-33.74%18.29%

Доходность по периодам

С начала года, UMDD показывает доходность 5.14%, что значительно выше, чем у XDQQ с доходностью -5.48%.

UMDD

1 день
2.82%
1 месяц
-17.06%
С начала года
5.14%
6 месяцев
4.81%
1 год
28.13%
3 года*
13.87%
5 лет*
-1.48%
10 лет*
10.04%

XDQQ

1 день
1.03%
1 месяц
-5.50%
С начала года
-5.48%
6 месяцев
-1.65%
1 год
16.74%
3 года*
17.89%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro MidCap400

Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly

Часто сравнивают с UMDD:
UMDD с MIDUUMDD с SMDDUMDD с MVVUMDD с SAAUMDD с TQQQUMDD с UPROUMDD с MDY
Часто сравнивают с XDQQ:
XDQQ с QQQXDQQ с EALTXDQQ с VOOXDQQ с RSSBXDQQ с QLDXDQQ с BULZXDQQ с UPRO

Сравнение комиссий UMDD и XDQQ

UMDD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XDQQ в 0.79%.

UMDD
ProShares UltraPro MidCap400
XDQQ
Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly

Доходность на риск

UMDD vs. XDQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UMDD
Ранг доходности на риск UMDD: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMDD: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMDD: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMDD: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMDD: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMDD: 3131
Ранг коэф-та Мартина
XDQQ
Ранг доходности на риск XDQQ: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDQQ: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDQQ: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDQQ: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDQQ: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDQQ: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UMDD c XDQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD) и Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly (XDQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UMDDXDQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.45

0.78

-0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.05

1.27

-0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.20

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.79

1.38

-0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.84

6.03

-3.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UMDD vs. XDQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UMDD на текущий момент составляет 0.45, что ниже коэффициента Шарпа XDQQ равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UMDD и XDQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UMDDXDQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

0.78

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.16

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.38

-0.09

Корреляция

Корреляция между UMDD и XDQQ составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UMDD и XDQQ

Дивидендная доходность UMDD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, тогда как XDQQ не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UMDD
ProShares UltraPro MidCap400		1.00%1.00%0.76%0.19%0.49%0.06%0.08%0.64%0.32%0.00%0.03%0.06%
XDQQ
Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UMDD и XDQQ

Максимальная просадка UMDD за все время составила -86.24%, что больше максимальной просадки XDQQ в -35.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMDD и XDQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

UMDDXDQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.24%

-35.63%

-50.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.30%

-12.64%

-25.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.61%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.99%

-7.84%

-20.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.71%

-11.14%

-12.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.66%

2.88%

+7.78%

Волатильность

Сравнение волатильности UMDD и XDQQ

ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD) имеет более высокую волатильность в 19.56% по сравнению с Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly (XDQQ) с волатильностью 7.13%. Это указывает на то, что UMDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UMDDXDQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.56%

7.13%

+12.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.08%

12.80%

+23.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

63.30%

21.42%

+41.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

58.88%

19.95%

+38.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

62.19%

19.95%

+42.24%