PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UMDD с TSMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UMDD с TSMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD) и Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX).

UMDD и TSMX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UMDD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. TSMX - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 3 окт. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности UMDD и TSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD) и Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UMDD и TSMX

2026 (YTD)20252024
UMDD
ProShares UltraPro MidCap400		5.14%-2.57%-1.17%
TSMX
Direxion Daily TSM Bull 2X Shares		18.76%81.48%14.76%

Доходность по периодам

С начала года, UMDD показывает доходность 5.14%, что значительно ниже, чем у TSMX с доходностью 18.76%.

UMDD

1 день
2.82%
1 месяц
-17.06%
С начала года
5.14%
6 месяцев
4.81%
1 год
28.13%
3 года*
13.87%
5 лет*
-1.48%
10 лет*
10.04%

TSMX

1 день
2.24%
1 месяц
-16.25%
С начала года
18.76%
6 месяцев
24.98%
1 год
224.64%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro MidCap400

Direxion Daily TSM Bull 2X Shares

Часто сравнивают с UMDD:
UMDD с MIDUUMDD с SMDDUMDD с MVVUMDD с SAAUMDD с TQQQUMDD с UPROUMDD с MDY
Часто сравнивают с TSMX:
TSMX с TSMGTSMX с TSMTSMX с USDTSMX с MSFLTSMX с MSTYTSMX с MUTSMX с MAGX

Сравнение комиссий UMDD и TSMX

UMDD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TSMX в 1.05%.

TSMX
Direxion Daily TSM Bull 2X Shares
UMDD
ProShares UltraPro MidCap400

Доходность на риск

UMDD vs. TSMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UMDD
Ранг доходности на риск UMDD: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMDD: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMDD: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMDD: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMDD: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMDD: 3131
Ранг коэф-та Мартина
TSMX
Ранг доходности на риск TSMX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSMX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSMX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSMX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSMX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSMX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UMDD c TSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD) и Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UMDDTSMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.45

2.92

-2.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.05

3.06

-2.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.38

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.79

6.72

-5.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.84

20.73

-17.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UMDD vs. TSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UMDD на текущий момент составляет 0.45, что ниже коэффициента Шарпа TSMX равного 2.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UMDD и TSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UMDDTSMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

2.92

-2.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.16

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

1.04

-0.75

Корреляция

Корреляция между UMDD и TSMX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UMDD и TSMX

Дивидендная доходность UMDD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности TSMX в 6.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UMDD
ProShares UltraPro MidCap400		1.00%1.00%0.76%0.19%0.49%0.06%0.08%0.64%0.32%0.00%0.03%0.06%
TSMX
Direxion Daily TSM Bull 2X Shares		6.95%8.01%0.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UMDD и TSMX

Максимальная просадка UMDD за все время составила -86.24%, что больше максимальной просадки TSMX в -63.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMDD и TSMX.

Загрузка...

Показатели просадок

UMDDTSMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.24%

-63.80%

-22.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.30%

-34.93%

-3.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.61%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.99%

-24.28%

-3.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.71%

-16.76%

-6.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.66%

11.32%

-0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности UMDD и TSMX

Текущая волатильность для ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD) составляет 19.56%, в то время как у Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX) волатильность равна 28.00%. Это указывает на то, что UMDD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UMDDTSMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.56%

28.00%

-8.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.08%

54.49%

-18.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

63.30%

77.51%

-14.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

58.88%

81.16%

-22.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

62.19%

81.16%

-18.97%