PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UMDD с TSMG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UMDD с TSMG

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD) и Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG).

UMDD и TSMG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UMDD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. TSMG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 14 янв. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности UMDD и TSMG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD) и Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UMDD и TSMG

2026 (YTD)2025
UMDD
ProShares UltraPro MidCap400		5.16%-6.05%
TSMG
Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF		16.16%76.34%

Доходность по периодам

С начала года, UMDD показывает доходность 5.16%, что значительно ниже, чем у TSMG с доходностью 16.16%.

UMDD

1 день
0.02%
1 месяц
-12.43%
С начала года
5.16%
6 месяцев
4.18%
1 год
22.09%
3 года*
13.86%
5 лет*
-1.48%
10 лет*
10.34%

TSMG

1 день
-2.27%
1 месяц
-10.54%
С начала года
16.16%
6 месяцев
22.55%
1 год
210.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro MidCap400

Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF

Часто сравнивают с UMDD:
UMDD с MIDUUMDD с SMDDUMDD с MVVUMDD с SAAUMDD с TQQQUMDD с MDYUMDD с UPRO
Часто сравнивают с TSMG:
TSMG с TSMXTSMG с TSMTSMG с TSMUTSMG с JNUGTSMG с FLKRTSMG с SOXLTSMG с TSMY

Сравнение комиссий UMDD и TSMG

UMDD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии TSMG в 0.75%.

UMDD
ProShares UltraPro MidCap400
TSMG
Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF

Доходность на риск

UMDD vs. TSMG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UMDD
Ранг доходности на риск UMDD: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMDD: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMDD: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMDD: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMDD: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMDD: 2626
Ранг коэф-та Мартина
TSMG
Ранг доходности на риск TSMG: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSMG: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSMG: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSMG: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSMG: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSMG: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UMDD c TSMG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD) и Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UMDDTSMGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.35

2.75

-2.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.94

2.96

-2.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.37

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.73

6.17

-5.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.63

18.89

-16.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UMDD vs. TSMG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UMDD на текущий момент составляет 0.35, что ниже коэффициента Шарпа TSMG равного 2.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UMDD и TSMG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UMDDTSMGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

2.75

-2.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

1.00

-0.70

Корреляция

Корреляция между UMDD и TSMG составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UMDD и TSMG

Дивидендная доходность UMDD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности TSMG в 9.89%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UMDD
ProShares UltraPro MidCap400		1.00%1.00%0.76%0.19%0.49%0.06%0.08%0.64%0.32%0.00%0.03%0.06%
TSMG
Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF		9.89%11.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UMDD и TSMG

Максимальная просадка UMDD за все время составила -86.24%, что больше максимальной просадки TSMG в -63.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMDD и TSMG.

Загрузка...

Показатели просадок

UMDDTSMGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.24%

-63.67%

-22.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.04%

-35.29%

+9.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.61%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.98%

-26.32%

-1.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.71%

-18.27%

-5.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.72%

11.53%

-0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности UMDD и TSMG

Текущая волатильность для ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD) составляет 19.56%, в то время как у Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG) волатильность равна 27.87%. Это указывает на то, что UMDD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UMDDTSMGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.56%

27.87%

-8.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.07%

54.35%

-18.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

63.28%

77.05%

-13.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

58.86%

81.13%

-22.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

62.18%

81.13%

-18.95%