Сравнение UMDD с OOQB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD) и Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF (OOQB).
UMDD и OOQB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UMDD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. OOQB - это активно управляемый фонд от Volatility Shares. Фонд был запущен 18 февр. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности UMDD и OOQB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UMDD и OOQB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UMDD ProShares UltraPro MidCap400 | 5.14% | -9.02% |
OOQB Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF | -27.42% | -13.30% |
Доходность по периодам
С начала года, UMDD показывает доходность 5.14%, что значительно выше, чем у OOQB с доходностью -27.42%.
UMDD
- 1 день
- 2.82%
- 1 месяц
- -17.06%
- С начала года
- 5.14%
- 6 месяцев
- 4.81%
- 1 год
- 28.13%
- 3 года*
- 13.87%
- 5 лет*
- -1.48%
- 10 лет*
- 10.04%
OOQB
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- -6.25%
- С начала года
- -27.42%
- 6 месяцев
- -46.56%
- 1 год
- -16.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UMDD и OOQB
UMDD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии OOQB в 0.75%.
Доходность на риск
UMDD vs. OOQB — Ранг доходности на риск
UMDD
OOQB
Сравнение UMDD c OOQB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD) и Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF (OOQB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UMDD | OOQB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.45 | -0.28 | +0.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.05 | -0.01 | +1.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.00 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.79 | -0.24 | +1.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.84 | -0.54 | +3.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UMDD | OOQB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 | -0.28 | +0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | -0.55 | +0.85 |
Корреляция
Корреляция между UMDD и OOQB составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UMDD и OOQB
Дивидендная доходность UMDD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности OOQB в 13.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMDD ProShares UltraPro MidCap400 | 1.00% | 1.00% | 0.76% | 0.19% | 0.49% | 0.06% | 0.08% | 0.64% | 0.32% | 0.00% | 0.03% | 0.06% |
OOQB Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF | 13.65% | 9.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UMDD и OOQB
Максимальная просадка UMDD за все время составила -86.24%, что больше максимальной просадки OOQB в -53.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMDD и OOQB.
Загрузка...
Показатели просадок
| UMDD | OOQB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.24% | -53.44% | -32.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.30% | -53.44% | +15.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.61% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.99% | -49.90% | +21.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.71% | -20.05% | -3.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.66% | 24.19% | -13.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности UMDD и OOQB
ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD) и Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF (OOQB) имеют волатильность 19.56% и 18.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UMDD | OOQB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.56% | 18.65% | +0.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.08% | 46.10% | -10.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.30% | 59.59% | +3.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.88% | 61.88% | -3.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.19% | 61.88% | +0.31% |