Сравнение UMDD с OKTG
UMDD (ProShares UltraPro MidCap400) and OKTG (Leverage Shares 2X Long OKTA Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. UMDD is passively managed, while OKTG is actively managed. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. UMDD charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for OKTG.
Доходность
Сравнение доходности UMDD и OKTG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UMDD показывает доходность 37.82%, что значительно ниже, чем у OKTG с доходностью 116.46%.
UMDD
- 1 день
- -1.61%
- 1 месяц
- 1.12%
- 6 месяцев
- 16.63%
- С начала года
- 37.82%
- 1 год
- 46.78%
- 3 года*
- 17.06%
- 5 лет*
- 5.09%
- 10 лет*
- 11.23%
OKTG
- 1 день
- 2.65%
- 1 месяц
- 68.32%
- 6 месяцев
- 104.61%
- С начала года
- 116.46%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UMDD и OKTG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UMDD ProShares UltraPro MidCap400 | 37.82% | 8.47% |
OKTG Leverage Shares 2X Long OKTA Daily ETF | 116.46% | 5.90% |
Correlation
The correlation between UMDD and OKTG is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2025 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UMDD vs. OKTG — Ранг доходности на риск
UMDD
OKTG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение UMDD c OKTG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD) и Leverage Shares 2X Long OKTA Daily ETF (OKTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UMDD | OKTG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.98 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UMDD и OKTG
Максимальная просадка UMDD за все время составила -86.24%, что больше максимальной просадки OKTG в -60.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMDD и OKTG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UMDD | OKTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.24% | -60.69% | -25.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.04% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.33% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.61% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.36% | -6.79% | +0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.47% | -22.68% | -0.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.84% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UMDD и OKTG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UMDD | OKTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.64% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.26% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.20% | 132.74% | -85.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.83% | 132.74% | -73.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.07% | 132.74% | -70.67% |
Сравнение комиссий UMDD и OKTG
UMDD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии OKTG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UMDD и OKTG
Дивидендная доходность UMDD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, тогда как OKTG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OKTG Leverage Shares 2X Long OKTA Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UMDD ProShares UltraPro MidCap400 | 0.67% | 1.00% | 0.76% | 0.19% | 0.49% | 0.06% | 0.08% | 0.64% | 0.32% | 0.00% | 0.03% | 0.06% |
Часто задаваемые вопросы
UMDD and OKTG have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, OKTG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
OKTG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for UMDD.
UMDD has the higher dividend yield at 0.67%, compared with 0.00% for OKTG.
They also come from different issuers: ProShares and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.95% for UMDD and 0.75% for OKTG.
Подберите оптимальное распределение для UMDD и OKTG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор