Сравнение UMDD с MUU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU).
UMDD и MUU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UMDD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. MUU - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 9 окт. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности UMDD и MUU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UMDD и MUU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
UMDD ProShares UltraPro MidCap400 | 5.14% | -2.57% | -2.09% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 41.27% | 599.03% | -43.09% |
Доходность по периодам
С начала года, UMDD показывает доходность 5.14%, что значительно ниже, чем у MUU с доходностью 41.27%.
UMDD
- 1 день
- 2.82%
- 1 месяц
- -17.06%
- С начала года
- 5.14%
- 6 месяцев
- 4.81%
- 1 год
- 28.13%
- 3 года*
- 13.87%
- 5 лет*
- -1.48%
- 10 лет*
- 10.04%
MUU
- 1 день
- 17.77%
- 1 месяц
- -25.73%
- С начала года
- 41.27%
- 6 месяцев
- 205.92%
- 1 год
- 904.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UMDD и MUU
UMDD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MUU в 1.06%.
Доходность на риск
UMDD vs. MUU — Ранг доходности на риск
UMDD
MUU
Сравнение UMDD c MUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UMDD | MUU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.45 | 7.00 | -6.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.05 | 3.86 | -2.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.52 | -0.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.79 | 17.99 | -17.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.84 | 50.69 | -47.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UMDD | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 | 7.00 | -6.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 1.77 | -1.48 |
Корреляция
Корреляция между UMDD и MUU составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UMDD и MUU
Дивидендная доходность UMDD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности MUU в 3.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMDD ProShares UltraPro MidCap400 | 1.00% | 1.00% | 0.76% | 0.19% | 0.49% | 0.06% | 0.08% | 0.64% | 0.32% | 0.00% | 0.03% | 0.06% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 3.42% | 4.27% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UMDD и MUU
Максимальная просадка UMDD за все время составила -86.24%, что больше максимальной просадки MUU в -75.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMDD и MUU.
Загрузка...
Показатели просадок
| UMDD | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.24% | -75.07% | -11.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.30% | -52.72% | +14.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.61% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.99% | -38.92% | +10.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.71% | -25.08% | +1.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.66% | 18.71% | -8.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности UMDD и MUU
Текущая волатильность для ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD) составляет 19.56%, в то время как у Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU) волатильность равна 47.51%. Это указывает на то, что UMDD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UMDD | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.56% | 47.51% | -27.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.08% | 99.28% | -63.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.30% | 130.64% | -67.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.88% | 127.68% | -68.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.19% | 127.68% | -65.49% |