Сравнение UMDD с IFED
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED).
UMDD и IFED являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UMDD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. IFED - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность IFED Large-Cap US Equity Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 14 сент. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UMDD и IFED
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UMDD и IFED
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
UMDD ProShares UltraPro MidCap400 | 5.14% | -2.57% | 19.68% | 27.21% | -49.60% | 13.80% |
IFED ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN | -10.58% | 15.02% | 23.04% | 20.78% | -1.46% | 8.46% |
Доходность по периодам
С начала года, UMDD показывает доходность 5.14%, что значительно выше, чем у IFED с доходностью -10.58%.
UMDD
- 1 день
- 2.82%
- 1 месяц
- -17.06%
- С начала года
- 5.14%
- 6 месяцев
- 4.81%
- 1 год
- 28.13%
- 3 года*
- 13.87%
- 5 лет*
- -1.48%
- 10 лет*
- 10.04%
IFED
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -5.40%
- С начала года
- -10.58%
- 6 месяцев
- -10.82%
- 1 год
- 5.31%
- 3 года*
- 14.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UMDD и IFED
UMDD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IFED в 0.45%.
Доходность на риск
UMDD vs. IFED — Ранг доходности на риск
UMDD
IFED
Сравнение UMDD c IFED - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UMDD | IFED | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.45 | 0.28 | +0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.05 | 0.51 | +0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.07 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.79 | 0.38 | +0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.84 | 1.18 | +1.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UMDD | IFED | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 | 0.28 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.58 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между UMDD и IFED составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UMDD и IFED
Дивидендная доходность UMDD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, тогда как IFED не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMDD ProShares UltraPro MidCap400 | 1.00% | 1.00% | 0.76% | 0.19% | 0.49% | 0.06% | 0.08% | 0.64% | 0.32% | 0.00% | 0.03% | 0.06% |
IFED ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UMDD и IFED
Максимальная просадка UMDD за все время составила -86.24%, что больше максимальной просадки IFED в -22.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMDD и IFED.
Загрузка...
Показатели просадок
| UMDD | IFED | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.24% | -22.36% | -63.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.30% | -14.65% | -23.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.61% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.99% | -12.41% | -15.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.71% | -5.71% | -18.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.66% | 4.70% | +5.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности UMDD и IFED
ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD) имеет более высокую волатильность в 19.56% по сравнению с ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED) с волатильностью 4.93%. Это указывает на то, что UMDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IFED. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UMDD | IFED | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.56% | 4.93% | +14.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.08% | 10.82% | +25.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.30% | 18.80% | +44.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.88% | 19.71% | +39.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.19% | 19.71% | +42.48% |