PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UMDD с IFED
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UMDD с IFED

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UMDD (ProShares UltraPro MidCap400) and IFED (ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN) are both Leveraged Equities funds - UMDD tracks the S&P MidCap 400 Index (300%) while IFED tracks the IFED Large-Cap US Equity Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, UMDD returned 27.72%/yr vs 16.94%/yr for IFED. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. UMDD charges 0.95%/yr vs 0.45%/yr for IFED.

Доходность

Сравнение доходности UMDD и IFED

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UMDD показывает доходность 38.92%, что значительно выше, чем у IFED с доходностью -2.98%.

UMDD

1 день
0.96%
1 месяц
7.76%
С начала года
38.92%
6 месяцев
36.59%
1 год
68.09%
3 года*
27.72%
5 лет*
2.53%
10 лет*
11.80%

IFED

1 день
0.56%
1 месяц
5.41%
С начала года
-2.98%
6 месяцев
-2.59%
1 год
2.46%
3 года*
16.94%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UMDD и IFED

2026 (YTD)20252024202320222021
UMDD
ProShares UltraPro MidCap400		38.92%-2.57%19.68%27.21%-49.60%13.80%
IFED
ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN		-2.98%15.02%23.04%20.78%-1.46%8.46%

Correlation

The correlation between UMDD and IFED is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2021 г.

0.81

The correlation between UMDD and IFED shifts across timeframes, from 0.62 (1 year) to 0.81 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro MidCap400

ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN

Часто сравнивают с UMDD:
UMDD с MIDUUMDD с SMDDUMDD с MVVUMDD с SAAUMDD с TQQQUMDD с MDYUMDD с UPRO
Часто сравнивают с IFED:
IFED с XUHY.DEIFED с SPYIFED с SPXLIFED с QQQIFED с CHGXIFED с BDGSIFED с DTLA.L

Доходность на риск

UMDD vs. IFED — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UMDD
Ранг доходности на риск UMDD: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMDD: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMDD: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMDD: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMDD: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMDD: 5252
Ранг коэф-та Мартина
IFED
Ранг доходности на риск IFED: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFED: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFED: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFED: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFED: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFED: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UMDD c IFED - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UMDDIFEDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.47
0.15

+1.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.08
0.34

+1.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.04

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.63

0.17

+2.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.80

0.43

+8.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UMDD vs. IFED - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UMDD на текущий момент составляет 1.47, что выше коэффициента Шарпа IFED равного 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UMDD и IFED, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UMDDIFEDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

0.15

+1.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.65

-0.33

Просадки

Сравнение просадок UMDD и IFED

Максимальная просадка UMDD за все время составила -86.24%, что больше максимальной просадки IFED в -22.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMDD и IFED.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UMDDIFEDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.24%

-22.36%

-63.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.04%

-14.65%

-11.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-60.33%

-22.36%

-37.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.61%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.86%

-4.97%

+0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.61%

-5.84%

-17.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.76%

5.76%

+2.00%

Волатильность

Сравнение волатильности UMDD и IFED

ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD) имеет более высокую волатильность в 13.04% по сравнению с ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED) с волатильностью 4.51%. Это указывает на то, что UMDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IFED. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UMDDIFEDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.04%

4.51%

+8.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.22%

12.87%

+21.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.65%

16.18%

+30.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

58.91%

19.87%

+39.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

62.27%

19.87%

+42.40%

Сравнение комиссий UMDD и IFED

UMDD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IFED в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UMDD и IFED

Дивидендная доходность UMDD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, тогда как IFED не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IFED
ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UMDD
ProShares UltraPro MidCap400		0.75%1.00%0.76%0.19%0.49%0.06%0.08%0.64%0.32%0.00%0.03%0.06%

Часто задаваемые вопросы

UMDD and IFED have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UMDD has higher volatility (13.04%) compared to IFED (4.51%). In terms of maximum drawdown, UMDD dropped -86.24% vs IFED's -22.36%.

On 3-year performance, UMDD leads with 27.72% vs 16.94% for IFED. On fees, IFED is cheaper at 0.45% per year. On volatility, IFED has been the lower-risk option at 4.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, UMDD has performed better with a 27.72% return vs 16.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IFED is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.95% for UMDD.

UMDD has the higher dividend yield at 0.75%, compared with 0.00% for IFED.

UMDD tracks S&P MidCap 400 Index (300%), while IFED tracks IFED Large-Cap US Equity Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: ProShares and UBS. Their fees differ too: 0.95% for UMDD and 0.45% for IFED.

UMDD currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs 0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UMDD и IFED

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор