Сравнение UMDD с HOOG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD) и Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF (HOOG).
UMDD и HOOG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UMDD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. HOOG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 20 мар. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности UMDD и HOOG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UMDD и HOOG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UMDD ProShares UltraPro MidCap400 | 5.14% | 19.85% |
HOOG Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF | -67.70% | 291.44% |
Доходность по периодам
С начала года, UMDD показывает доходность 5.14%, что значительно выше, чем у HOOG с доходностью -67.70%.
UMDD
- 1 день
- 2.82%
- 1 месяц
- -17.06%
- С начала года
- 5.14%
- 6 месяцев
- 4.81%
- 1 год
- 28.13%
- 3 года*
- 13.87%
- 5 лет*
- -1.48%
- 10 лет*
- 10.04%
HOOG
- 1 день
- 2.51%
- 1 месяц
- -24.23%
- С начала года
- -67.70%
- 6 месяцев
- -82.07%
- 1 год
- 43.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UMDD и HOOG
UMDD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии HOOG в 0.75%.
Доходность на риск
UMDD vs. HOOG — Ранг доходности на риск
UMDD
HOOG
Сравнение UMDD c HOOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD) и Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF (HOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UMDD | HOOG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.45 | 0.30 | +0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.05 | 1.50 | -0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.18 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.79 | 0.53 | +0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.84 | 1.11 | +1.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UMDD | HOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 | 0.30 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.18 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между UMDD и HOOG составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UMDD и HOOG
Дивидендная доходность UMDD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности HOOG в 38.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMDD ProShares UltraPro MidCap400 | 1.00% | 1.00% | 0.76% | 0.19% | 0.49% | 0.06% | 0.08% | 0.64% | 0.32% | 0.00% | 0.03% | 0.06% |
HOOG Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF | 38.10% | 12.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UMDD и HOOG
Максимальная просадка UMDD за все время составила -86.24%, примерно равная максимальной просадке HOOG в -86.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMDD и HOOG.
Загрузка...
Показатели просадок
| UMDD | HOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.24% | -86.94% | +0.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.30% | -86.94% | +48.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.61% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.99% | -84.94% | +56.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.71% | -30.17% | +6.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.66% | 41.37% | -30.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности UMDD и HOOG
Текущая волатильность для ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD) составляет 19.56%, в то время как у Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF (HOOG) волатильность равна 35.44%. Это указывает на то, что UMDD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UMDD | HOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.56% | 35.44% | -15.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.08% | 100.78% | -64.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.30% | 143.11% | -79.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.88% | 143.62% | -84.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.19% | 143.62% | -81.43% |