PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UMDD с HOOG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UMDD и HOOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD) и Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF (HOOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UMDD и HOOG


2026 (YTD)2025
UMDD
ProShares UltraPro MidCap400
5.14%19.85%
HOOG
Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF
-67.70%291.44%

Доходность по периодам

С начала года, UMDD показывает доходность 5.14%, что значительно выше, чем у HOOG с доходностью -67.70%.


UMDD

1 день
2.82%
1 месяц
-17.06%
С начала года
5.14%
6 месяцев
4.81%
1 год
28.13%
3 года*
13.87%
5 лет*
-1.48%
10 лет*
10.04%

HOOG

1 день
2.51%
1 месяц
-24.23%
С начала года
-67.70%
6 месяцев
-82.07%
1 год
43.29%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraPro MidCap400

Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF

Сравнение комиссий UMDD и HOOG

UMDD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии HOOG в 0.75%.


Доходность на риск

UMDD vs. HOOG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UMDD
Ранг доходности на риск UMDD: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMDD: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMDD: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMDD: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMDD: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMDD: 3131
Ранг коэф-та Мартина

HOOG
Ранг доходности на риск HOOG: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HOOG: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HOOG: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HOOG: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HOOG: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HOOG: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UMDD c HOOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD) и Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF (HOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UMDDHOOGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.45

0.30

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.05

1.50

-0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.18

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.79

0.53

+0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.84

1.11

+1.73

UMDD vs. HOOG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UMDD на текущий момент составляет 0.45, что выше коэффициента Шарпа HOOG равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UMDD и HOOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UMDDHOOGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

0.30

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.18

+0.11

Корреляция

Корреляция между UMDD и HOOG составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UMDD и HOOG

Дивидендная доходность UMDD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности HOOG в 38.10%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UMDD
ProShares UltraPro MidCap400
1.00%1.00%0.76%0.19%0.49%0.06%0.08%0.64%0.32%0.00%0.03%0.06%
HOOG
Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF
38.10%12.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UMDD и HOOG

Максимальная просадка UMDD за все время составила -86.24%, примерно равная максимальной просадке HOOG в -86.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMDD и HOOG.


Загрузка...

Показатели просадок


UMDDHOOGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.24%

-86.94%

+0.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.30%

-86.94%

+48.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.99%

-84.94%

+56.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.71%

-30.17%

+6.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.66%

41.37%

-30.71%

Волатильность

Сравнение волатильности UMDD и HOOG

Текущая волатильность для ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD) составляет 19.56%, в то время как у Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF (HOOG) волатильность равна 35.44%. Это указывает на то, что UMDD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


UMDDHOOGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.56%

35.44%

-15.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.08%

100.78%

-64.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

63.30%

143.11%

-79.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

58.88%

143.62%

-84.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

62.19%

143.62%

-81.43%