PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UMCVX с HWMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UMCVX с HWMIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco V.I. American Value Fund (UMCVX) и Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund (HWMIX).

UMCVX управляется Invesco. Фонд был запущен 1 янв. 1997 г.. HWMIX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 2 янв. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности UMCVX и HWMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco V.I. American Value Fund (UMCVX) и Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund (HWMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UMCVX и HWMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UMCVX
Invesco V.I. American Value Fund		6.17%21.17%30.42%15.70%-2.53%27.96%1.15%24.95%-12.56%9.97%
HWMIX
Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund		6.74%7.87%3.62%19.87%1.63%39.18%0.49%12.97%-19.32%7.69%

Доходность по периодам

С начала года, UMCVX показывает доходность 6.17%, что значительно ниже, чем у HWMIX с доходностью 6.74%. За последние 10 лет акции UMCVX превзошли акции HWMIX по среднегодовой доходности: 13.12% против 9.08% соответственно.

UMCVX

1 день
2.88%
1 месяц
-7.04%
С начала года
6.17%
6 месяцев
11.98%
1 год
36.13%
3 года*
26.35%
5 лет*
15.92%
10 лет*
13.12%

HWMIX

1 день
1.52%
1 месяц
-2.06%
С начала года
6.74%
6 месяцев
8.96%
1 год
22.13%
3 года*
12.01%
5 лет*
9.76%
10 лет*
9.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco V.I. American Value Fund

Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund

Часто сравнивают с UMCVX:
UMCVX с ACLAXUMCVX с MVCAXUMCVX с FASPXUMCVX с NMAVXUMCVX с HAMVXUMCVX с PMDIXUMCVX с BBVSX
Часто сравнивают с HWMIX:
HWMIX с DCINXHWMIX с HWSIXHWMIX с HWNIXHWMIX с HWCIXHWMIX с HWSAXHWMIX с HWTIXHWMIX с HWLIX

Сравнение комиссий UMCVX и HWMIX

UMCVX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии HWMIX в 1.01%.

HWMIX
Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund
UMCVX
Invesco V.I. American Value Fund

Доходность на риск

UMCVX vs. HWMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UMCVX
Ранг доходности на риск UMCVX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMCVX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMCVX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMCVX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMCVX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMCVX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
HWMIX
Ранг доходности на риск HWMIX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HWMIX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWMIX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWMIX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWMIX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWMIX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UMCVX c HWMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco V.I. American Value Fund (UMCVX) и Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund (HWMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UMCVXHWMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.55

0.93

+0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.09

1.41

+0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.21

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.32

1.35

+0.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.88

5.49

+4.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UMCVX vs. HWMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UMCVX на текущий момент составляет 1.55, что выше коэффициента Шарпа HWMIX равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UMCVX и HWMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UMCVXHWMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

0.93

+0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.44

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.36

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.47

-0.06

Корреляция

Корреляция между UMCVX и HWMIX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UMCVX и HWMIX

Дивидендная доходность UMCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.78%, что больше доходности HWMIX в 1.31%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UMCVX
Invesco V.I. American Value Fund		15.78%16.76%3.11%25.58%23.66%0.42%1.65%8.19%19.87%1.91%5.79%15.77%
HWMIX
Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund		1.31%1.39%1.15%0.28%0.49%1.28%2.25%1.60%2.99%6.72%1.53%14.67%

Просадки

Сравнение просадок UMCVX и HWMIX

Максимальная просадка UMCVX за все время составила -59.30%, что меньше максимальной просадки HWMIX в -69.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMCVX и HWMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

UMCVXHWMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.30%

-69.84%

+10.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.59%

-16.87%

+1.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.10%

-25.90%

+0.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.77%

-63.21%

+17.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.09%

-3.32%

-3.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.11%

-10.89%

+0.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.67%

4.15%

-0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности UMCVX и HWMIX

Invesco V.I. American Value Fund (UMCVX) имеет более высокую волатильность в 7.58% по сравнению с Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund (HWMIX) с волатильностью 4.30%. Это указывает на то, что UMCVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HWMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UMCVXHWMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.58%

4.30%

+3.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.67%

12.42%

+2.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.60%

23.86%

-0.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.16%

22.34%

+4.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.10%

25.62%

-0.52%