PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UMBMX с ETIDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UMBMX с ETIDX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Carillon Scout Mid Cap Fund (UMBMX) и Eventide Dividend Opportunities Fund (ETIDX).

UMBMX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 31 окт. 2006 г.. ETIDX управляется Eventide Funds. Фонд был запущен 29 сент. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности UMBMX и ETIDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Carillon Scout Mid Cap Fund (UMBMX) и Eventide Dividend Opportunities Fund (ETIDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UMBMX и ETIDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UMBMX
Carillon Scout Mid Cap Fund		5.10%15.46%22.93%12.73%-17.31%15.69%27.28%20.76%-9.83%6.29%
ETIDX
Eventide Dividend Opportunities Fund		6.28%5.67%16.56%19.67%-21.77%31.98%25.38%27.07%-10.37%3.36%

Доходность по периодам

С начала года, UMBMX показывает доходность 5.10%, что значительно ниже, чем у ETIDX с доходностью 6.28%.

UMBMX

1 день
0.79%
1 месяц
-3.37%
С начала года
5.10%
6 месяцев
6.87%
1 год
22.83%
3 года*
18.19%
5 лет*
7.93%
10 лет*
12.47%

ETIDX

1 день
0.80%
1 месяц
-2.37%
С начала года
6.28%
6 месяцев
3.34%
1 год
12.73%
3 года*
15.18%
5 лет*
8.33%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Carillon Scout Mid Cap Fund

Eventide Dividend Opportunities Fund

Часто сравнивают с UMBMX:
UMBMX с BUFSXUMBMX с VOOUMBMX с VINIXUMBMX с FXAIXUMBMX с SCHMUMBMX с IWRUMBMX с IJH
Часто сравнивают с ETIDX:
ETIDX с TPLCETIDX с GLRYETIDX с TBGETIDX с ETIEXETIDX с INDSETIDX с ETILXETIDX с SPY

Сравнение комиссий UMBMX и ETIDX

И UMBMX, и ETIDX имеют комиссию равную 0.95%.

UMBMX
Carillon Scout Mid Cap Fund
ETIDX
Eventide Dividend Opportunities Fund

Доходность на риск

UMBMX vs. ETIDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UMBMX
Ранг доходности на риск UMBMX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMBMX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMBMX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMBMX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMBMX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMBMX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
ETIDX
Ранг доходности на риск ETIDX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETIDX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETIDX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETIDX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETIDX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETIDX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UMBMX c ETIDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carillon Scout Mid Cap Fund (UMBMX) и Eventide Dividend Opportunities Fund (ETIDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UMBMXETIDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

0.78

+0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

1.17

+0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.16

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.97

1.20

+0.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.52

4.93

+3.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UMBMX vs. ETIDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UMBMX на текущий момент составляет 1.31, что выше коэффициента Шарпа ETIDX равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UMBMX и ETIDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UMBMXETIDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

0.78

+0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.48

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.59

-0.03

Корреляция

Корреляция между UMBMX и ETIDX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UMBMX и ETIDX

Дивидендная доходность UMBMX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.79%, что больше доходности ETIDX в 3.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UMBMX
Carillon Scout Mid Cap Fund		9.79%10.29%15.75%0.17%4.21%11.54%2.40%0.74%8.09%8.38%2.39%8.74%
ETIDX
Eventide Dividend Opportunities Fund		3.36%3.58%0.64%0.67%1.98%2.78%1.05%1.99%2.16%1.41%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UMBMX и ETIDX

Максимальная просадка UMBMX за все время составила -49.91%, что больше максимальной просадки ETIDX в -34.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMBMX и ETIDX.

Загрузка...

Показатели просадок

UMBMXETIDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.91%

-34.12%

-15.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.19%

-7.60%

-1.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.30%

-29.11%

+2.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.69%

-4.58%

-1.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.15%

-7.21%

+0.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

2.95%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности UMBMX и ETIDX

Carillon Scout Mid Cap Fund (UMBMX) и Eventide Dividend Opportunities Fund (ETIDX) имеют волатильность 6.29% и 6.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UMBMXETIDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.29%

6.50%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.15%

11.17%

-0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.58%

18.09%

+0.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.70%

17.61%

+0.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.06%

18.30%

+0.76%