PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UMBHX с DSCIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UMBHX с DSCIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UMBHX (Carillon Scout Small Cap Fund) and DSCIX (Dana Epiphany ESG Small Cap Equity Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. At a correlation of -0.40, they often move in opposite directions. UMBHX charges 0.90%/yr vs 0.95%/yr for DSCIX.

Доходность

Сравнение доходности UMBHX и DSCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Carillon Scout Small Cap Fund (UMBHX) и Dana Epiphany ESG Small Cap Equity Fund (DSCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

UMBHX

1 день
0.29%
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DSCIX

1 день
-0.28%
1 месяц
1.19%
С начала года
20.85%
6 месяцев
19.22%
1 год
44.41%
3 года*
17.01%
5 лет*
8.12%
10 лет*
9.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UMBHX и DSCIX

2026 (YTD)
UMBHX
Carillon Scout Small Cap Fund		0.73%
DSCIX
Dana Epiphany ESG Small Cap Equity Fund		0.79%

Correlation

The correlation between UMBHX and DSCIX is -0.40, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г.

-0.40

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Carillon Scout Small Cap Fund

Dana Epiphany ESG Small Cap Equity Fund

Часто сравнивают с UMBHX:
UMBHX с CWSGXUMBHX с SUBFXUMBHX с JANIXUMBHX с SCPZXUMBHX с CWFIXUMBHX с NEAIXUMBHX с CMCIX
Часто сравнивают с DSCIX:
DSCIX с STAGDSCIX с ESGIXDSCIX с LMOIXDSCIX с NESGXDSCIX с DMCRXDSCIX с ETEGXDSCIX с CTSIX

Доходность на риск

UMBHX vs. DSCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UMBHX
DSCIX
Ранг доходности на риск DSCIX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSCIX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSCIX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSCIX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSCIX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSCIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UMBHX c DSCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carillon Scout Small Cap Fund (UMBHX) и Dana Epiphany ESG Small Cap Equity Fund (DSCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

UMBHX vs. DSCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UMBHXDSCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.60

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.37

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.42

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.70

0.41

+2.29

Просадки

Сравнение просадок UMBHX и DSCIX

Максимальная просадка UMBHX за все время составила -1.86%, что меньше максимальной просадки DSCIX в -47.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMBHX и DSCIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UMBHXDSCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.86%

-47.60%

+45.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-7.08%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-32.94%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.94%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.28%

+0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.63%

-9.86%

+9.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.97%

—

Волатильность

Сравнение волатильности UMBHX и DSCIX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UMBHXDSCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.56%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

12.05%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.77%

17.19%

+7.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.77%

22.18%

+2.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.77%

23.24%

+1.53%

Сравнение комиссий UMBHX и DSCIX

UMBHX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии DSCIX в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UMBHX и DSCIX

UMBHX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DSCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.97%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
DSCIX
Dana Epiphany ESG Small Cap Equity Fund		4.97%6.01%0.16%0.30%4.99%8.71%0.05%0.00%9.11%0.03%0.18%
UMBHX
Carillon Scout Small Cap Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UMBHX and DSCIX have a correlation of -0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UMBHX и DSCIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор