Сравнение UMBHX с BCSSX
UMBHX (Carillon Scout Small Cap Fund) and BCSSX (Brown Capital Management Small Company Fund Institutional Shares) are both Small Cap Growth Equities funds. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. UMBHX charges 0.90%/yr vs 1.12%/yr for BCSSX.
Доходность
Сравнение доходности UMBHX и BCSSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
UMBHX
- 1 день
- -1.99%
- 1 месяц
- -3.39%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BCSSX
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- 13.06%
- 6 месяцев
- 5.85%
- С начала года
- 5.25%
- 1 год
- 1.67%
- 3 года*
- -0.50%
- 5 лет*
- -5.19%
- 10 лет*
- 6.22%
Сравнение доходности по годам UMBHX и BCSSX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
UMBHX Carillon Scout Small Cap Fund | -1.46% |
BCSSX Brown Capital Management Small Company Fund Institutional Shares | 14.85% |
Correlation
The correlation between UMBHX and BCSSX is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UMBHX vs. BCSSX — Ранг доходности на риск
UMBHX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BCSSX
Сравнение UMBHX c BCSSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carillon Scout Small Cap Fund (UMBHX) и Brown Capital Management Small Company Fund Institutional Shares (BCSSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UMBHX | BCSSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.04 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.10 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 0.24 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UMBHX и BCSSX
Максимальная просадка UMBHX за все время составила -7.71%, что меньше максимальной просадки BCSSX в -55.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMBHX и BCSSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UMBHX | BCSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.71% | -55.58% | +47.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -26.65% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -55.58% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -55.58% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -55.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.71% | -39.74% | +32.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.54% | -16.06% | +13.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 11.55% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UMBHX и BCSSX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UMBHX | BCSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.79% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 17.96% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.45% | 22.66% | +7.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.45% | 37.45% | -7.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.45% | 31.33% | -0.88% |
Сравнение комиссий UMBHX и BCSSX
UMBHX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии BCSSX в 1.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UMBHX и BCSSX
UMBHX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BCSSX за последние двенадцать месяцев составляет около 90.54%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCSSX Brown Capital Management Small Company Fund Institutional Shares | 90.54% | 95.29% | 49.47% | 8.99% | 11.63% | 9.04% | 7.27% | 8.43% | 6.72% | 5.85% | 5.48% | 9.07% |
UMBHX Carillon Scout Small Cap Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UMBHX and BCSSX have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для UMBHX и BCSSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор