PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение UMAY с POCT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UMAY с POCT

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

UMAY (Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - May) and POCT (Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October) are both Defined Outcome funds from Innovator - UMAY tracks the S&P 500 while POCT tracks the Cboe S&P 500 15% Buffer Protect October Series Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, UMAY returned 6.37%/yr vs 9.82%/yr for POCT. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.79% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности UMAY и POCT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - May (UMAY) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October (POCT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UMAY показывает доходность 4.28%, что значительно ниже, чем у POCT с доходностью 6.22%.

UMAY

1 день
-0.17%
1 месяц
0.45%
6 месяцев
3.97%
С начала года
4.28%
1 год
8.75%
3 года*
10.60%
5 лет*
6.37%
10 лет*
—

POCT

1 день
-0.13%
1 месяц
0.69%
6 месяцев
5.57%
С начала года
6.22%
1 год
12.25%
3 года*
11.54%
5 лет*
9.82%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UMAY и POCT

2026 (YTD)202520242023202220212020
UMAY
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - May		4.28%8.79%14.32%12.53%-9.21%5.25%6.84%
POCT
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October		6.22%11.00%9.54%20.12%-1.26%9.46%14.91%

Correlation

The correlation between UMAY and POCT is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2020 г.

0.83

The correlation between UMAY and POCT has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов UMAY и POCT

Секторы
UMAY
POCT

Технологии

35.7%
38.4%

Финансовые услуги

11.6%
11.0%

Коммуникационные услуги

11.3%
10.8%

Потребительский циклический сектор

10.2%
10.0%

Здравоохранение

8.5%
8.4%

Промышленность

8.3%
7.9%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.6%

Энергетика

3.5%
3.2%

Коммунальные услуги

2.4%
2.1%

Недвижимость

1.9%
1.8%

Сырьевые материалы

1.8%
1.7%

Технологии

UMAY
35.7%
POCT
38.4%

Финансовые услуги

UMAY
11.6%
POCT
11.0%

Коммуникационные услуги

UMAY
11.3%
POCT
10.8%

Потребительский циклический сектор

UMAY
10.2%
POCT
10.0%

Здравоохранение

UMAY
8.5%
POCT
8.4%

Промышленность

UMAY
8.3%
POCT
7.9%

Потребительский защитный сектор

UMAY
4.9%
POCT
4.6%

Энергетика

UMAY
3.5%
POCT
3.2%

Коммунальные услуги

UMAY
2.4%
POCT
2.1%

Недвижимость

UMAY
1.9%
POCT
1.8%

Сырьевые материалы

UMAY
1.8%
POCT
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - May

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October

Часто сравнивают с UMAY:
UMAY с NLRUMAY с UAUGUMAY с DMAXUMAY с KAPRUMAY с FBUFUMAY с MMAXUMAY с BALT
Часто сравнивают с POCT:
POCT с XXXXPOCT с BOCTPOCT с BMARPOCT с SIXHPOCT с UOCTPOCT с PSFDPOCT с VOO

Доходность на риск

UMAY vs. POCT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UMAY
Ранг доходности на риск UMAY: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMAY: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMAY: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMAY: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMAY: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMAY: 9595
Ранг коэф-та Мартина
POCT
Ранг доходности на риск POCT: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POCT: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POCT: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POCT: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POCT: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POCT: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UMAY c POCT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - May (UMAY) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October (POCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UMAYPOCTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.29
2.00

+0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.36
2.88

+0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.40

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.19

2.80

+2.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.95

14.07

+9.87

UMAY vs. POCT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UMAY на текущий момент составляет 2.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа POCT равному 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UMAY и POCT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UMAY и POCT

Максимальная просадка UMAY за все время составила -12.12%, что меньше максимальной просадки POCT в -18.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMAY и POCT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UMAYPOCTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.12%

-18.80%

+6.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.69%

-4.40%

+2.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.49%

-10.22%

-0.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.12%

-10.22%

-1.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.17%

-0.13%

-0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.11%

-1.48%

-0.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.37%

0.87%

-0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности UMAY и POCT

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - May (UMAY) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October (POCT) имеют волатильность 1.39% и 1.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UMAYPOCTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.39%

1.34%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.15%

4.96%

-1.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.84%

6.14%

-2.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.51%

7.98%

+0.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.91%

10.17%

-2.26%

Сравнение комиссий UMAY и POCT

И UMAY, и POCT имеют комиссию равную 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UMAY и POCT

Ни UMAY, ни POCT не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
POCT
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.21%
UMAY
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - May		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UMAY and POCT have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UMAY has higher volatility (1.39%) compared to POCT (1.34%). In terms of maximum drawdown, UMAY dropped -12.12% vs POCT's -18.80%.

On 5-year performance, POCT leads with 9.82% vs 6.37% for UMAY. Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, POCT has performed better with a 9.82% return vs 6.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UMAY and POCT have the same expense ratio: 0.79% per year.

UMAY and POCT have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

UMAY tracks S&P 500, while POCT tracks Cboe S&P 500 15% Buffer Protect October Series Index.

UMAY currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 2.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UMAY и POCT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор