PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UMAY с POCT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UMAY с POCT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - May (UMAY) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October (POCT).

UMAY и POCT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UMAY - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 30 апр. 2020 г.. POCT - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 15% Buffer Protect October Series Index. Фонд был запущен 28 сент. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности UMAY и POCT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - May (UMAY) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October (POCT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UMAY и POCT

2026 (YTD)202520242023202220212020
UMAY
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - May		0.88%8.79%14.32%12.53%-9.21%5.25%7.38%
POCT
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October		-1.42%11.00%9.54%20.12%-1.26%9.46%16.60%

Доходность по периодам

С начала года, UMAY показывает доходность 0.88%, что значительно выше, чем у POCT с доходностью -1.42%.

UMAY

1 день
0.22%
1 месяц
0.05%
С начала года
0.88%
6 месяцев
2.75%
1 год
9.90%
3 года*
11.24%
5 лет*
5.97%
10 лет*
—

POCT

1 день
0.43%
1 месяц
-1.89%
С начала года
-1.42%
6 месяцев
0.25%
1 год
11.10%
3 года*
11.03%
5 лет*
8.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - May

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October

Часто сравнивают с UMAY:
UMAY с NLRUMAY с DMAXUMAY с KAPRUMAY с FBUFUMAY с MMAXUMAY с UAUGUMAY с BALT
Часто сравнивают с POCT:
POCT с XXXXPOCT с BOCTPOCT с BMARPOCT с UOCTPOCT с PSFDPOCT с SIXHPOCT с VOO

Сравнение комиссий UMAY и POCT

И UMAY, и POCT имеют комиссию равную 0.79%.

UMAY
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - May
POCT
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October

Доходность на риск

UMAY vs. POCT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UMAY
Ранг доходности на риск UMAY: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMAY: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMAY: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMAY: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMAY: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMAY: 6161
Ранг коэф-та Мартина
POCT
Ранг доходности на риск POCT: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POCT: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POCT: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POCT: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POCT: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POCT: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UMAY c POCT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - May (UMAY) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October (POCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UMAYPOCTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

1.08

-0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

1.62

-0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.26

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.13

1.59

-0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.00

8.53

-1.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UMAY vs. POCT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UMAY на текущий момент составляет 0.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа POCT равному 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UMAY и POCT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UMAYPOCTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

1.08

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

1.10

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.79

+0.01

Корреляция

Корреляция между UMAY и POCT составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UMAY и POCT

Ни UMAY, ни POCT не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
UMAY
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - May		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
POCT
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.21%

Просадки

Сравнение просадок UMAY и POCT

Максимальная просадка UMAY за все время составила -12.12%, что меньше максимальной просадки POCT в -18.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMAY и POCT.

Загрузка...

Показатели просадок

UMAYPOCTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.12%

-18.80%

+6.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.02%

-7.20%

-1.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.12%

-10.22%

-1.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.04%

-2.33%

+2.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.20%

-1.53%

-0.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.46%

1.34%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности UMAY и POCT

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - May (UMAY) составляет 1.69%, в то время как у Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October (POCT) волатильность равна 3.31%. Это указывает на то, что UMAY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с POCT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UMAYPOCTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.69%

3.31%

-1.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.68%

5.15%

-2.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.30%

10.35%

+0.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.48%

7.90%

+0.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.03%

10.31%

-2.28%