PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UMAY с PJUL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UMAY с PJUL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - May (UMAY) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL).

UMAY и PJUL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UMAY - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 30 апр. 2020 г.. PJUL - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index July. Фонд был запущен 7 авг. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности UMAY и PJUL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - May (UMAY) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UMAY и PJUL

2026 (YTD)202520242023202220212020
UMAY
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - May		0.88%8.79%14.32%12.53%-9.21%5.25%7.38%
PJUL
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July		-0.60%12.78%13.76%19.87%-2.08%7.20%12.78%

Доходность по периодам

С начала года, UMAY показывает доходность 0.88%, что значительно выше, чем у PJUL с доходностью -0.60%.

UMAY

1 день
0.22%
1 месяц
0.05%
С начала года
0.88%
6 месяцев
2.75%
1 год
9.90%
3 года*
11.24%
5 лет*
5.97%
10 лет*
—

PJUL

1 день
0.40%
1 месяц
-1.41%
С начала года
-0.60%
6 месяцев
1.12%
1 год
14.39%
3 года*
13.41%
5 лет*
9.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - May

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July

Часто сравнивают с UMAY:
UMAY с NLRUMAY с DMAXUMAY с FBUFUMAY с MMAXUMAY с KAPRUMAY с LOUPUMAY с BALT
Часто сравнивают с PJUL:
PJUL с PJANPJUL с SPYPJUL с VOOPJUL с JEPIPJUL с DGRWPJUL с JQUAPJUL с XYLG

Сравнение комиссий UMAY и PJUL

И UMAY, и PJUL имеют комиссию равную 0.79%.

UMAY
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - May
PJUL
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July

Доходность на риск

UMAY vs. PJUL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UMAY
Ранг доходности на риск UMAY: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMAY: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMAY: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMAY: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMAY: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMAY: 6161
Ранг коэф-та Мартина
PJUL
Ранг доходности на риск PJUL: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJUL: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJUL: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJUL: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJUL: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJUL: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UMAY c PJUL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - May (UMAY) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UMAYPJULDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

1.43

-0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

2.17

-0.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.36

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.13

2.12

-0.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.00

11.94

-4.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UMAY vs. PJUL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UMAY на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа PJUL равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UMAY и PJUL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UMAYPJULРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

1.43

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

1.11

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.83

-0.03

Корреляция

Корреляция между UMAY и PJUL составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UMAY и PJUL

Ни UMAY, ни PJUL не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
UMAY
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - May		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PJUL
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.82%

Просадки

Сравнение просадок UMAY и PJUL

Максимальная просадка UMAY за все время составила -12.12%, что меньше максимальной просадки PJUL в -18.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMAY и PJUL.

Загрузка...

Показатели просадок

UMAYPJULРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.12%

-18.17%

+6.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.02%

-6.99%

-2.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.12%

-10.69%

-1.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.04%

-1.68%

+1.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.20%

-1.50%

-0.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.46%

1.24%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности UMAY и PJUL

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - May (UMAY) составляет 1.69%, в то время как у Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL) волатильность равна 2.93%. Это указывает на то, что UMAY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PJUL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UMAYPJULРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.69%

2.93%

-1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.68%

4.17%

-1.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.30%

10.09%

+1.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.48%

8.58%

-0.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.03%

10.12%

-2.09%