Сравнение UMAY с IAPR
UMAY (Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - May) and IAPR (Innovator International Developed Power Buffer ETF - April) are both Defined Outcome funds from Innovator - UMAY tracks the S&P 500 while IAPR tracks the MSCI EAFE. Both are passively managed. Over the past 5 years, UMAY returned 6.52%/yr vs 5.10%/yr for IAPR. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UMAY charges 0.79%/yr vs 0.85%/yr for IAPR.
Доходность
Сравнение доходности UMAY и IAPR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UMAY показывает доходность 4.09%, что значительно ниже, чем у IAPR с доходностью 7.26%.
UMAY
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 1.69%
- С начала года
- 4.09%
- 6 месяцев
- 4.85%
- 1 год
- 10.62%
- 3 года*
- 11.57%
- 5 лет*
- 6.52%
- 10 лет*
- —
IAPR
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 1.50%
- С начала года
- 7.26%
- 6 месяцев
- 8.42%
- 1 год
- 14.21%
- 3 года*
- 10.39%
- 5 лет*
- 5.10%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UMAY и IAPR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
UMAY Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - May | 4.09% | 8.79% | 14.32% | 12.53% | -9.21% | 4.26% |
IAPR Innovator International Developed Power Buffer ETF - April | 7.26% | 15.51% | 3.76% | 7.67% | -7.61% | 2.74% |
Correlation
The correlation between UMAY and IAPR is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2021 г. | 0.65 |
The correlation between UMAY and IAPR has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UMAY vs. IAPR — Ранг доходности на риск
UMAY
IAPR
Сравнение UMAY c IAPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - May (UMAY) и Innovator International Developed Power Buffer ETF - April (IAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UMAY | IAPR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.68 | 1.43 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.81 | 5.56 | +2.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 40.07 | 21.50 | +18.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UMAY | IAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.02 | 2.14 | +0.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 0.58 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.62 | +0.24 |
Просадки
Сравнение просадок UMAY и IAPR
Максимальная просадка UMAY за все время составила -12.12%, что меньше максимальной просадки IAPR в -17.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMAY и IAPR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UMAY | IAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.12% | -17.73% | +5.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.36% | -2.56% | +1.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.49% | -9.46% | -1.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.12% | -17.73% | +5.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.11% | -0.08% | -0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.14% | -3.87% | +1.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.27% | 0.66% | -0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности UMAY и IAPR
Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - May (UMAY) составляет 1.18%, в то время как у Innovator International Developed Power Buffer ETF - April (IAPR) волатильность равна 2.66%. Это указывает на то, что UMAY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UMAY | IAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.18% | 2.66% | -1.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.40% | 5.38% | -2.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.53% | 6.68% | -3.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.46% | 8.85% | -0.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.93% | 8.77% | -0.84% |
Сравнение комиссий UMAY и IAPR
UMAY берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии IAPR в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UMAY и IAPR
Ни UMAY, ни IAPR не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
UMAY and IAPR have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IAPR has higher volatility (2.66%) compared to UMAY (1.18%). In terms of maximum drawdown, UMAY dropped -12.12% vs IAPR's -17.73%.
On 5-year performance, UMAY leads with 6.52% vs 5.10% for IAPR. On fees, UMAY is cheaper at 0.79% per year. On volatility, UMAY has been the lower-risk option at 1.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, UMAY has performed better with a 6.52% return vs 5.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UMAY is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.85% for IAPR.
UMAY and IAPR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
UMAY tracks S&P 500, while IAPR tracks MSCI EAFE. Their fees differ too: 0.79% for UMAY and 0.85% for IAPR.
UMAY currently has the higher Sharpe Ratio (3.02 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UMAY и IAPR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор