Сравнение UMAY с FFTY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - May (UMAY) и Innovator IBD 50 ETF (FFTY).
UMAY и FFTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UMAY - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 30 апр. 2020 г.. FFTY - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность IBD 50 Index. Фонд был запущен 9 апр. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UMAY и FFTY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UMAY и FFTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMAY Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - May | 0.88% | 8.79% | 14.32% | 12.53% | -9.21% | 5.25% | 7.38% |
FFTY Innovator IBD 50 ETF | -2.33% | 23.38% | 18.36% | 12.40% | -51.08% | 11.92% | 39.44% |
Доходность по периодам
С начала года, UMAY показывает доходность 0.88%, что значительно выше, чем у FFTY с доходностью -2.33%.
UMAY
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 0.05%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 2.75%
- 1 год
- 9.90%
- 3 года*
- 11.24%
- 5 лет*
- 5.97%
- 10 лет*
- —
FFTY
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- -18.03%
- С начала года
- -2.33%
- 6 месяцев
- -8.05%
- 1 год
- 28.32%
- 3 года*
- 13.95%
- 5 лет*
- -4.18%
- 10 лет*
- 5.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UMAY и FFTY
UMAY берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии FFTY в 0.80%.
Доходность на риск
UMAY vs. FFTY — Ранг доходности на риск
UMAY
FFTY
Сравнение UMAY c FFTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - May (UMAY) и Innovator IBD 50 ETF (FFTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UMAY | FFTY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 0.82 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 1.22 | +0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.16 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | 1.19 | -0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.00 | 3.45 | +3.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UMAY | FFTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 0.82 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | -0.14 | +0.85 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.20 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 0.13 | +0.68 |
Корреляция
Корреляция между UMAY и FFTY составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UMAY и FFTY
UMAY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FFTY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMAY Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - May | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FFTY Innovator IBD 50 ETF | 1.38% | 1.35% | 0.91% | 0.65% | 2.75% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.17% |
Просадки
Сравнение просадок UMAY и FFTY
Максимальная просадка UMAY за все время составила -12.12%, что меньше максимальной просадки FFTY в -59.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMAY и FFTY.
Загрузка...
Показатели просадок
| UMAY | FFTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.12% | -59.46% | +47.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.02% | -23.29% | +14.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.12% | -59.46% | +47.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -59.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.04% | -31.16% | +31.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.20% | -22.39% | +20.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.46% | 8.05% | -6.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности UMAY и FFTY
Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - May (UMAY) составляет 1.69%, в то время как у Innovator IBD 50 ETF (FFTY) волатильность равна 13.19%. Это указывает на то, что UMAY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UMAY | FFTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.69% | 13.19% | -11.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.68% | 28.78% | -26.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.30% | 34.51% | -23.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.48% | 29.00% | -20.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.03% | 27.17% | -19.14% |