PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UMAY с EAPR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UMAY с EAPR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - May (UMAY) и Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April (EAPR).

UMAY и EAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UMAY - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 30 апр. 2020 г.. EAPR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets. Фонд был запущен 31 мар. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности UMAY и EAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - May (UMAY) и Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April (EAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UMAY и EAPR

2026 (YTD)20252024202320222021
UMAY
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - May		0.88%8.79%14.32%12.53%-9.21%4.26%
EAPR
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April		2.56%14.80%2.86%8.19%-5.01%-2.80%

Доходность по периодам

С начала года, UMAY показывает доходность 0.88%, что значительно ниже, чем у EAPR с доходностью 2.56%.

UMAY

1 день
0.22%
1 месяц
0.05%
С начала года
0.88%
6 месяцев
2.75%
1 год
9.90%
3 года*
11.24%
5 лет*
5.97%
10 лет*
—

EAPR

1 день
1.94%
1 месяц
1.25%
С начала года
2.56%
6 месяцев
4.21%
1 год
14.77%
3 года*
7.62%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - May

Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April

Часто сравнивают с UMAY:
UMAY с NLRUMAY с KAPRUMAY с DMAXUMAY с FBUFUMAY с MMAXUMAY с UAUGUMAY с BALT
Часто сравнивают с EAPR:
EAPR с APRZEAPR с NAUGEAPR с AIOOEAPR с UJANEAPR с PMAYEAPR с ZNOVEAPR с BJUL

Сравнение комиссий UMAY и EAPR

UMAY берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии EAPR в 0.89%.

EAPR
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April
UMAY
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - May

Доходность на риск

UMAY vs. EAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UMAY
Ранг доходности на риск UMAY: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMAY: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMAY: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMAY: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMAY: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMAY: 6161
Ранг коэф-та Мартина
EAPR
Ранг доходности на риск EAPR: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAPR: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAPR: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAPR: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAPR: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAPR: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UMAY c EAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - May (UMAY) и Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April (EAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UMAYEAPRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

1.87

-0.99

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

2.77

-1.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.54

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.13

2.11

-0.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.00

15.78

-8.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UMAY vs. EAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UMAY на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа EAPR равного 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UMAY и EAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UMAYEAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

1.87

-0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.40

+0.41

Корреляция

Корреляция между UMAY и EAPR составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UMAY и EAPR

Ни UMAY, ни EAPR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок UMAY и EAPR

Максимальная просадка UMAY за все время составила -12.12%, что меньше максимальной просадки EAPR в -17.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMAY и EAPR.

Загрузка...

Показатели просадок

UMAYEAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.12%

-17.65%

+5.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.02%

-6.99%

-2.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.12%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.04%

0.00%

-0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.20%

-4.18%

+1.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.46%

0.94%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности UMAY и EAPR

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - May (UMAY) составляет 1.69%, в то время как у Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April (EAPR) волатильность равна 2.28%. Это указывает на то, что UMAY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UMAYEAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.69%

2.28%

-0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.68%

3.08%

-0.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.30%

7.95%

+3.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.48%

9.85%

-1.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.03%

9.85%

-1.82%