PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UMAY с AIOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UMAY с AIOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - May (UMAY) и AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF (AIOO).

UMAY и AIOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UMAY - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 30 апр. 2020 г.. AIOO - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 30 июн. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности UMAY и AIOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - May (UMAY) и AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF (AIOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UMAY и AIOO

2026 (YTD)2025
UMAY
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - May		0.88%4.63%
AIOO
AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF		-0.07%2.67%

Доходность по периодам

С начала года, UMAY показывает доходность 0.88%, что значительно выше, чем у AIOO с доходностью -0.07%.

UMAY

1 день
0.22%
1 месяц
0.05%
С начала года
0.88%
6 месяцев
2.75%
1 год
9.90%
3 года*
11.24%
5 лет*
5.97%
10 лет*
—

AIOO

1 день
-0.08%
1 месяц
-0.35%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
0.53%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - May

AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF

Часто сравнивают с UMAY:
UMAY с NLRUMAY с DMAXUMAY с KAPRUMAY с FBUFUMAY с LOUPUMAY с MMAXUMAY с UAUG
Часто сравнивают с AIOO:
AIOO с KAPRAIOO с FDECAIOO с NAPRAIOO с DMAXAIOO с ZOCTAIOO с ZJULAIOO с ZJUN

Сравнение комиссий UMAY и AIOO

UMAY берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии AIOO в 0.64%.

UMAY
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - May
AIOO
AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF

Доходность на риск

UMAY vs. AIOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UMAY
Ранг доходности на риск UMAY: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMAY: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMAY: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMAY: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMAY: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMAY: 6161
Ранг коэф-та Мартина
AIOO
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UMAY c AIOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - May (UMAY) и AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF (AIOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UMAYAIOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.13

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.00

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UMAY vs. AIOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UMAYAIOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

1.76

-0.95

Корреляция

Корреляция между UMAY и AIOO составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UMAY и AIOO

Ни UMAY, ни AIOO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок UMAY и AIOO

Максимальная просадка UMAY за все время составила -12.12%, что больше максимальной просадки AIOO в -0.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMAY и AIOO.

Загрузка...

Показатели просадок

UMAYAIOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.12%

-0.74%

-11.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.02%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.12%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.04%

-0.52%

+0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.20%

-0.19%

-2.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.46%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности UMAY и AIOO

Загрузка...

Волатильность по периодам

UMAYAIOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.69%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.68%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.30%

1.98%

+9.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.48%

1.98%

+6.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.03%

1.98%

+6.05%