Сравнение UMAX.TO с ZUT.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF (UMAX.TO) и BMO Equal Weight Utilities Index ETF (ZUT.TO).
UMAX.TO и ZUT.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UMAX.TO - это активно управляемый фонд от Hamilton Capital. Фонд был запущен 14 июн. 2023 г.. ZUT.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive Equal Weight Canada Utilities Index. Фонд был запущен 19 янв. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности UMAX.TO и ZUT.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UMAX.TO и ZUT.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
UMAX.TO Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF | 5.96% | 9.95% | 5.97% | 0.81% |
ZUT.TO BMO Equal Weight Utilities Index ETF | 16.20% | 15.25% | 14.13% | -6.30% |
Доходность по периодам
С начала года, UMAX.TO показывает доходность 5.96%, что значительно ниже, чем у ZUT.TO с доходностью 16.20%.
UMAX.TO
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -1.83%
- С начала года
- 5.96%
- 6 месяцев
- 6.48%
- 1 год
- 12.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZUT.TO
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- 3.92%
- С начала года
- 16.20%
- 6 месяцев
- 13.42%
- 1 год
- 28.59%
- 3 года*
- 11.64%
- 5 лет*
- 6.49%
- 10 лет*
- 10.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UMAX.TO и ZUT.TO
UMAX.TO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии ZUT.TO в 0.61%.
Доходность на риск
UMAX.TO vs. ZUT.TO — Ранг доходности на риск
UMAX.TO
ZUT.TO
Сравнение UMAX.TO c ZUT.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF (UMAX.TO) и BMO Equal Weight Utilities Index ETF (ZUT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UMAX.TO | ZUT.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.63 | 2.43 | -0.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.26 | 3.13 | -0.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.49 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | 3.26 | -1.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.14 | 8.20 | +0.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UMAX.TO | ZUT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.63 | 2.43 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 0.57 | +0.38 |
Корреляция
Корреляция между UMAX.TO и ZUT.TO составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UMAX.TO и ZUT.TO
Дивидендная доходность UMAX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 14.26%, что больше доходности ZUT.TO в 2.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMAX.TO Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF | 14.26% | 14.86% | 14.81% | 6.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZUT.TO BMO Equal Weight Utilities Index ETF | 2.91% | 3.44% | 3.98% | 4.35% | 3.95% | 3.25% | 3.31% | 4.00% | 4.59% | 3.71% | 3.98% | 4.63% |
Просадки
Сравнение просадок UMAX.TO и ZUT.TO
Максимальная просадка UMAX.TO за все время составила -10.09%, что меньше максимальной просадки ZUT.TO в -37.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMAX.TO и ZUT.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| UMAX.TO | ZUT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.09% | -37.08% | +26.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.23% | -8.96% | +2.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.42% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.83% | 0.00% | -1.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.05% | -6.37% | +4.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.35% | 3.56% | -2.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности UMAX.TO и ZUT.TO
Текущая волатильность для Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF (UMAX.TO) составляет 2.12%, в то время как у BMO Equal Weight Utilities Index ETF (ZUT.TO) волатильность равна 4.72%. Это указывает на то, что UMAX.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZUT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UMAX.TO | ZUT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.12% | 4.72% | -2.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.70% | 8.48% | -3.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.74% | 11.84% | -4.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.66% | 13.90% | -5.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.66% | 16.48% | -7.82% |