PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UMAX.TO с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UMAX.TO с QQQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF (UMAX.TO) и Invesco QQQ ETF (QQQ).

UMAX.TO и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UMAX.TO - это активно управляемый фонд от Hamilton Capital. Фонд был запущен 14 июн. 2023 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности UMAX.TO и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF (UMAX.TO) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UMAX.TO и QQQ

2026 (YTD)202520242023
UMAX.TO
Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF		5.96%9.95%5.97%0.81%
QQQ
Invesco QQQ ETF		-3.56%15.23%36.37%11.38%
Разные валюты инструментов

UMAX.TO торгуется в CAD, в то время как QQQ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QQQ были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, UMAX.TO показывает доходность 5.96%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.65%.

UMAX.TO

1 день
-0.11%
1 месяц
-1.83%
С начала года
5.96%
6 месяцев
6.48%
1 год
12.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQ

1 день
0.00%
1 месяц
-3.34%
С начала года
-4.65%
6 месяцев
-4.27%
1 год
19.30%
3 года*
23.49%
5 лет*
15.23%
10 лет*
19.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с UMAX.TO:
UMAX.TO с HMAX.TOUMAX.TO с UTESUMAX.TO с AMAX.TOUMAX.TO с HCAL.TOUMAX.TO с ZWU.TOUMAX.TO с UTES.TOUMAX.TO с ENCL.TO
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с QQQMQQQ с SMHQQQ с VUG

Сравнение комиссий UMAX.TO и QQQ

UMAX.TO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.

UMAX.TO
Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF
QQQ
Invesco QQQ ETF

Доходность на риск

UMAX.TO vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UMAX.TO
Ранг доходности на риск UMAX.TO: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMAX.TO: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMAX.TO: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMAX.TO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMAX.TO: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMAX.TO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UMAX.TO c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF (UMAX.TO) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UMAX.TOQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.63

0.87

+0.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.26

1.34

+0.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.20

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.98

1.57

+0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.14

4.56

+4.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UMAX.TO vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UMAX.TO на текущий момент составляет 1.63, что выше коэффициента Шарпа QQQ равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UMAX.TO и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UMAX.TOQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

0.87

+0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.95

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

1.09

-0.14

Корреляция

Корреляция между UMAX.TO и QQQ составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UMAX.TO и QQQ

Дивидендная доходность UMAX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 14.26%, что больше доходности QQQ в 0.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UMAX.TO
Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF		14.26%14.86%14.81%6.96%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.48%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Просадки

Сравнение просадок UMAX.TO и QQQ

Максимальная просадка UMAX.TO за все время составила -10.09%, что меньше максимальной просадки QQQ в -31.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMAX.TO и QQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

UMAX.TOQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.09%

-82.97%

+72.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.23%

-12.62%

+6.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.12%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.83%

-7.86%

+6.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.05%

-32.99%

+30.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.35%

3.44%

-2.09%

Волатильность

Сравнение волатильности UMAX.TO и QQQ

Текущая волатильность для Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF (UMAX.TO) составляет 2.12%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 6.32%. Это указывает на то, что UMAX.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UMAX.TOQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.12%

6.32%

-4.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.70%

12.66%

-7.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.74%

22.34%

-14.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.66%

20.71%

-12.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.66%

20.81%

-12.15%