PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UMAR с ZJAN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UMAR и ZJAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - March (UMAR) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January (ZJAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UMAR и ZJAN


Доходность по периодам

С начала года, UMAR показывает доходность -0.32%, что значительно ниже, чем у ZJAN с доходностью -0.26%.


UMAR

1 день
0.20%
1 месяц
-1.97%
С начала года
-0.32%
6 месяцев
1.96%
1 год
11.82%
3 года*
11.51%
5 лет*
6.86%
10 лет*

ZJAN

1 день
0.11%
1 месяц
-0.66%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
1.47%
1 год
6.80%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - March

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January

Сравнение комиссий UMAR и ZJAN

И UMAR, и ZJAN имеют комиссию равную 0.79%.


Доходность на риск

UMAR vs. ZJAN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UMAR
Ранг доходности на риск UMAR: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMAR: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMAR: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMAR: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMAR: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMAR: 8787
Ранг коэф-та Мартина

ZJAN
Ранг доходности на риск ZJAN: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZJAN: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZJAN: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZJAN: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZJAN: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZJAN: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UMAR c ZJAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - March (UMAR) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January (ZJAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UMARZJANDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.55

2.27

-0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.27

3.34

-1.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.54

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.16

3.72

-1.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.62

18.13

-6.50

UMAR vs. ZJAN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UMAR на текущий момент составляет 1.55, что ниже коэффициента Шарпа ZJAN равного 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UMAR и ZJAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UMARZJANРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

2.27

-0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

1.69

-0.77

Корреляция

Корреляция между UMAR и ZJAN составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UMAR и ZJAN

Ни UMAR, ни ZJAN не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок UMAR и ZJAN

Максимальная просадка UMAR за все время составила -11.08%, что больше максимальной просадки ZJAN в -3.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMAR и ZJAN.


Загрузка...

Показатели просадок


UMARZJANРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.08%

-3.20%

-7.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.56%

-1.87%

-3.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.05%

-0.82%

-1.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.67%

-0.39%

-1.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.03%

0.38%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности UMAR и ZJAN

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - March (UMAR) имеет более высокую волатильность в 2.75% по сравнению с Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January (ZJAN) с волатильностью 0.90%. Это указывает на то, что UMAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZJAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


UMARZJANРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.75%

0.90%

+1.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.84%

1.59%

+2.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.65%

3.01%

+4.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.51%

3.11%

+3.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.58%

3.11%

+4.47%